통계의 기본도 모르는 퀀트팔이

자칭 퀀트투자자인 H씨 채널에서 차단당했다. 차단당한 이유는 내가 통계적 유의성에 대해 검토해봤냐고 물어본 것이다.
 

 
H씨와 나눈 대화이다. 저 대화 이후로 차단당했다... ㅋㅋ 여기부터는 나의 뇌피셜

1. 저 사람은 통계적 유의성을 검정해본 적이 없다. 그리고 검정하는 방법에 대해 무지하다고 확신한다. 내가 이렇게 생각하는 이유는
   
   • 일반적으로 가설을 세우는 과정에서 사용한 데이터(학습 데이터)와 검정에 사용하는 데이터(테스트 데이터)를 나누는데 H씨는 이렇게 나눠서 전략을 검증하는 걸 본 적이 없다. 
   • 그럼에도 본인은 통계적 유의성이 있다고 생각한단다.
   • 재무제표 데이터를 사용하는 백테스트는 통계적 유의성을 확보하기가 불가능에 가깝다. 샘플수가 너무 작고 성과의 편차는 너무 크기 때문이다. 이것도 엄밀한 검정을 위해서는 학습데이터와 테스트 데이터를 나누어야 한다. 
      
2. 이런 의문을 제기한 사람이 내가 처음은 아닐 것 같다. 월가아재님이 "엑셀로 하는 퀀트는 퀀트가 아니다" 라는 이야기를 한 적이 있고, 시중 소프트웨어를 사용하는 퀀트투자에 대해서 어려번 부정적인 이야기를 하셨다. (누가 봐도 H씨가 생각날 수 밖에 없다)
3. 저 사람은 퀀터스의 주주라고 하는데.. 본인의 이해관계가 들어가서인지 민감하게 반응하는 것 같다.
4. 추론통계의 기본도 모르는 저런 사람이 퀀트투자자랍시고 강의팔이하고 다니는게 어이가 없다. 퀀트 투자자라기보다는 퀀트팔이라고 불러야할듯