목록달러와 한국주식 상관관계 (1)

머신러닝과 기술적 분석

한국주식과 달러환율의 상관관계분석 (python 코드)

지난 포스트 달러와 주요자산군과의 상관관계 에서 달러의 헤지 역할에 대해서 실험해보았다. 이번에는 한국 주식(코스피지수로 계산)과 원/달러 환율의 상관계수를 구해보았다. # 테스트 기간: 1995-01-01 ~ 2021-07-31 USD/KRW KS11 USD/KRW 1.000000 -0.221569 KS11 -0.221569 1.000000 먼저 상관계수는 -0.221569이다. (예상했던대로 음의 방향이지만 솔직히 더 낮게 나올줄 알았다.) 시계열 변화를 그림으로 띄워보면 아래와 같다. 위기의 순간마다 환율이 뛰는 것을 볼 수 있다. 한국주식에 투자하는 경우 달러자산을 가지고 있으면 확실하게 헤지역할을 하는 것으로 보인다. 달러자산 보유는 필수! (관련 python 코드 첨부)
백테스트 2021. 7. 13. 00:07
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