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머신러닝과 기술적 분석

시장의 마법사들 - 래리 하이트의 백테스트 방법

시장의 마법사들에서 래리하이트편을 읽어봤다. 짧은 글임에도 새겨 들을 만한 내용이 많아서 정리해 보았다. 1. 투자는 확률 게임이다. 성공적인 투자는 확률의 문제라는 생각을 갖게 됐어요. 확률을 계산할 수 있다면 시장을 이길 방법을 찾아보고 시험해볼 수 있게 되거든요. (251쪽) 래리하이트는 투자를 확률적인 게임이라고 정의했다. 여기서 확률이라는 것은 1번의 거래에서 얻을 수 있는 기대값(expectation) 을 의미한다. 기대값 := (이길 확률 * 이길 때의 평균 이익) - (질 확률 * 질 때의 평균 이익) 이 기대값을 계산할 수 있다면 돈을 벌 수 있다는 의미이다. 오케이. 확률계산하면 돈 벌 수 있어. 좋은 말인데 어떻게? 2. 근데 확률을 어떻게 계산하지? 인간은 언제나 똑같기 때문에, 만..
백테스트 2021. 7. 13. 20:31
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