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머신러닝과 기술적 분석

[슈퍼 트레이더] 포지션사이징 모델

1. CPR 모델 포지션사이징 P(매수량) = C(잔고에서의 리스크) / R(매수 단위당 리스크) 응용버젼 베팅사이즈(% 단위) := (총자본 대비 리스크 (% 단위)) / (포지션 대비 리스크 (%단위)) 예시) 총자본 1억, -4% 손절포인트를 사용할 때 총 자본 대비 리스크를 -1%로 제한하려 얼마를 베팅해야 하는가? (1%) / (4%) = 0.25 = 25% 즉, 총자본의 25%를 베팅하면 리스크를 1%로 제한할 수 있다. 2. Equity 모델 모델 종류 설명 Core Equity 모델 "현금"에 일정 비율을 새로운 포지션에 베팅하는 방식 Total Equity 모델 "계좌의 현금과 오픈 포지션의 value"에 일정 비율을 새로운 포지션에 베팅하는 방식 Reduced Total Equity 모..
투자 2022. 10. 12. 22:27
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