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머신러닝과 기술적 분석

SPY 몰빵 전략 python 백테스트

유튜브에서 놀라운 비디오를 봤다. 분산투자 필요없고 월급받는대로 S&P 500을 추종하는 SPY에 몰빵하라는 단순무식한 전략으로 연평균 10 ~ 12%의 수익률을 기록할 수 있다는 비디오다. (그 말한 사람은 그걸로 책까지 쓴 모양이다...) 미국장이 좋았던 2010년부터 최근까지의 결과만 말한다. 당연히 백테스트 결과따위는 없다. 9.11과 서브프라임이 있었던 2000년부터 2010년까지의 10년동안 연평균 수익률이 1프로 미만이었다는 얘기도 안한다. 여기까지 생각했었는데.. 주식과 달러원환율과의 상관계수가 반대라는 것을 생각해보니 의외로 괜찮을 수도 있겠다는 생각을해서 백테스트를 해봤다. 백테스트 라이브러리 연습도 해볼겸! 1. Portpolio Visualizer로 백테스트 미국 ETF는 portf..
백테스트 2021. 7. 6. 23:28
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