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머신러닝과 기술적 분석

60/40 포트폴리오 python 백테스트 (1) : SPY/TLT

자산배분의 가장 기본적인 포트폴리오는 주식 60%, 채권에 40%를 배분하는 60/40 포트폴리오다. portfoliovisualizer.com 이라는 좋은 백테스트 사이트가 있지만, free로 이용하기에는 몇가지 제한이 있어서 python으로 자산배분 백테스트를 구현해 보았다. 테스트 조건 주식 : S&P 500을 추종하는 SPY etf 데이터를 사용 채권 : TLT etf 데이터를 사용 자산배분 : 주식(60%), 채권(40%) 리밸런싱 주기 : 60거래일(약3달) 마다 리밸런싱 백테스트 기간 : 2002-07-30~2020-07-31 결과 연평균 수익률(CAGR), 최대낙폭(MDD) [Portfolio]::2002-07-30~2020-07-31::Final Valance: 506501333, CAG..
백테스트 2020. 8. 1. 16:37
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