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머신러닝과 기술적 분석

python으로 영구포트폴리오 자산군의 상관계수 계산하기

자산배분투자에서 가장 중요한 통계치는 자산군간의 상관계수일 것이다. 처음 백테스트를 하려고 할때 뭔가 쉽게 구할수 있을것 같으면서도 막상 구현하기가 막막했다. 다행히 pandas에 관련 라이브러리가 있어서 코드 몇 줄로 구현이 가능하다 pandas를 이용해서 구현해보고 잘 구현되었는지 portpolio visualizer로 확인해보자! 1. pandas를 이용해서 구현 영구 포트폴리오를 구성하는 4가지 자산군을 가지고 correlation을 구해보았다. 하나씩 설명을 하려다가 너무 귀찮아서 코드가 길지 않아 코드 설명은 주석으로 달아놓았다. 한 가지 주의사항은 일단위 데이터가 아닌 월단위 데이터로 구해야 한다는 것이다. 처음에는 이 점을 잘 몰라서 일단위 데이터로 구했다가 portpolio visuali..
투자 2021. 7. 9. 00:46
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