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머신러닝과 기술적 분석

SPY 단타 전략 백테스트 : rsi powerzones

강환국님 유튜브 동영상에서 rsi powerzones라는 단타전략을 알게되었다. 매우 간단한 전략이라서 backtrader 공부도할겸 백테스트해보았다. 1) 거래로직 거래로직은 다음의 매수, 매도신호에 따라 매매한다. 매수 신호 현재가격이 200일 이동평균선보다 위에 있고 RSI(4)가 30미만으로 떨어지면 Buy RSI(4)가 25미만으로 떨어지면 추가 매수 (추가매수하는 부분은 약간 복잡해서 코드상으로는 스킵하고 실험) 매도 신호 RSI(4)가 55이상이면 Sell 2) 실험결과 전체기간 : 1993년 ~ 2021년 7월 31일 먼저 SPY데이터를 구할 수 있는 전체 구간에 대한 테스트 결과이다. 위에서 두번째 박스에 파란색은 이긴 거래, 빨간색은 진 거래(손실을 본 거래)를 의미한다. 딱 봐도 파란..
백테스트 2021. 8. 1. 14:24
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