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머신러닝과 기술적 분석

파이어족 일기 (4) : 연금저축 포트폴리오 백테스트 & 운용성과

이번 포스트에서는 운용중인 연금저축계좌 포트폴리오와 백테스트 결과, 그리고 지난 11개월 동안의 운용성과를 공유하려고 한다. 1. 포트폴리오 한국주식, 미국주식, 달러선물, 금으로 구성했다. 달러선물대신 미국중기국채를 넣는 것이 백테스트 결과로는 무조건 좋지만, 저금리 시대에 중기채를 보유하는 것에 대한 의문이 있어서 국채대신 달러선물 etf를 넣었다. 2. 백테스트 연금 저축계좌는 백테스트하기가 약간 까다롭다. 국내상장된 etf들은 2010년 이후에 상장되었기 때문에 과거 데이터를 구하기가 쉽지 않다. 따라서 etf의 가격변동 데이터가 아니라 다른 데이터로 근사해서 백테스트 해야 한다. 2.1 데이터 구하기 TIGER 200은 코스피 200을 추종하므로 investing.com에서 kospi 200 데..
파이어족 일기 2021. 5. 26. 01:14
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