머신러닝 개발자의 퀀트 시스템 구축기

최근 거래가 잘 돼지 않아서 매매보고서를 안쓰고 있었다. (역시 돈을 못벌면 모든게 재미없어지는 듯.. ㅋㅋ) 그렇다고 놀고만 있었던건 아니고 매매 전략을 개선하는 노력을 하고 있었다. 4월부터 매매가 잘 되지 않았는데, 백테스트와의 괴리가 있었던건 아니고 그냥 잘 안통하고 있었던 것 같다. 손익그래프도 고점대비 꽤나 내려온 상태다. 4월부터 매매가 잘 안되는시기가 왔는데, 그래도 손절은 칼같이 지켜서 손실은 관리하고있다. 다음주 베팅계획 현재 5종목 보유중, 모두 리스크가 있는 상태 2종목의 손절을 even stop으로 올려서 리스크를 줄임 보유중인 종목의 리스크는 3종목 * 4%(베팅사이즈) * 4% (손절) → 0.48% 예비신호가 셋업 종목은 9종목 최대 체결을 4종목으로 제한 리스크는 4종목 *..

어제 (2023. 4. 24) 오전에 갑자기 선광, 삼천리, 서울가스등 8개 종목이 하한가를 기록하며 폭락했다. 그리고 오늘도 -30%를 찍으며 하한가... 8개 종목중 절반정도 보유이력이 있었고 어제는 선광 1개만 들고있었는데, 다행히 점 하한가를 찍기전에 stop에 걸려 매도할 수 있었다. 선광은 바로 지난 금요일 올타임 신고가를 갱신했었는데, 1거래일 뒤인 월요일날 이렇게 되었다. 작전세력이 개입했다는 카더라가 있던데.. 저기서 못팔았으면 정말 아찔함. 무섭다

1. 주간 매매 결과 : (4.3 ~ 4.7) - 2주동안 -310만원.. ㅠㅠ 2. 포트폴리오 - 주식 : 29.65% - 현금 : 69.35% 3. 지난주 대비 자산변화 (4.9 자산대비) - 평가액기준 -3,179,739원 감소 4. 통산 거래 통계 및 기대수익 - 트레이딩결과가 좋이 않아 승률이 40%밑으로 내려왔고 거래당 수익도 4%밑으로 떨어졌다. 5. 누적 손익그래프 6. 다음주 매매계획 - 매매결과가 좋이 않아서 매매를 잠시 멈출 생각이다. 정리 - 4월에 지수는 좋았는데, 매매성적은 별로 좋지 않았다. - 특히 이번주 (4.17 이후) 에는 트레이딩을 시작한 이래로 최대손실을 기록(-350만원)해서 힘든 한 주 였고, 손익그래프로 최고점대비 많이 내려온 상태다. - 일단은 매매를 멈추고 ..

1. 주간 매매 결과 : (4.3 ~ 4.7) - 이번주는 -76만원.. ㅠㅠ 2. 포트폴리오 - 주식 : 31.7% - 현금 : 69.3% 3. 지난주 대비 자산변화 (3.31 자산대비) - 평가액기준 763,160원 감소 4. 통산 거래 통계 및 기대수익 5. 누적 손익그래프 6. 다음주 매매계획 예비신호 셋업 종목 : 18종목 베팅사이즈 : 종목당 총 자산의 4%를 베팅 최악의 상황 16종목 모두 돌파후 stop out : -1152만원 (총 자산의 -2.88%) 리스크를 낮추기 위해 8종목으로 제한 리스크는 총자산의 -1.28% 나머지는 체결되는 종목의 움직임을 보고 결정 보유종목 모두 stop out : 평가액 대비 리스크는 총자산의 -1.5% 이익관리 중인 종목이 많아 원금 대비 리스크는 없는..

이 책의 저자인 가바사와 시온은 , 등의 책을 쓴 작가이자 정신과 의사이다. 이 분이 쓴 책을 몇 개 읽고 있는데 시간관리에 도움이 될 만한 내용이 있다. 내가 당장 실천 할 수 있는 내용만 정리해 보았다. 실천할 내용 5가지 아침에 정보차단하기- 정리된 뇌의 상태를 유지해서 오전에 집중업무를 수행하자. - 아침에 일어나서 출근 길에 스마트 폰을 보지말자. - 그대신 책을 읽거나, 그날에 할 일을 머릿속으로 생각하자. 이동시간 / 샤워시간 - 지하철이나 버스에서 생각할 주제를 미리 정해놓자. - 출근길이라면 그날의 업무를 생각해보는 것이 좋을 것 같다. (할 일을 아침에 고민하는 것 보다 미리 정해놓고 앉자마자 시작하면 굳!) - 퇴근길이나 샤워할 때는 미리 생각할(고민할) 주제를 정해보자. - 예를 들..

에드워드 소프는 퀀트투자의 창시자와 같은 사람으로 에서 그의 인터뷰 내용을 볼 수 있었다. 사실 소프는 추세추종 방식을 많이 사용하진 않았다. 그가 추세매매에 관심을 갖고 시작하려는 시점에 그는 이미 돈이 너무 많아서(...) 그냥 관뒀다고 한다. 부럽다. 하지만 그가 연구했던 내용을 토대로 추세매매에서의 베팅방식에 대한 그의 견해를 밝히고 있다. 나도 퀀트 기반의 추세매매를 하고 있었기 때문에 그 내용을 인상깊게 읽었고 여기 정리해보려고 한다. 소프 : 추세추종 전략에서는 켈리 기준을 사용하지 않습니다. 베팅 규모가 켈리 기준에 비해 훨씬 작아서 별 차이가 없었습니다. 굳이 계산해보면 1/10이나 1/20 정도입니다. 이 발언과 추세전략에서 사용하는 손익비와 승률을 기반으로 어떤식으로 베팅했는지 추론이..

힘들지만 열심히 하면 달성할 수 있는, 그런 ‘적당한 과제’가 설정되었을 때 도파민이 가장 많이 분비되고 의욕이 솟아난다. 도파민을 분비하려면 ‘목표를 달성했을 때’ 칭찬해야 효과가 있다. 작은 목표를 달성할 때마다 보상을 받고 더 큰 목표에 도전한다. 더 큰 목표를 이루기 위해 방법을 연구한다. 이처럼 롤플레잉게임은 도파민의 보수계 구조가 고스란히 게임방식에 적용되어 있다. 일을 시작하기 전에 ‘목표달성 → 보상획득’ 관계를 명확히 하는 것이 동기부여로 이어진다. ‘보상을 받았다.’는 실감이 증폭되어 같은 목표를 달성했을 때 아무 보상도 없는 것보다 도파민이 더 쉽게 나온다. , 가바사와시온 목표(과제)를 설정하고, 달성하고, 보상하고, 다시 적당한 난이도의 목표를 설정하는 과정을 반복하면 도파민이 분..

바둑을 열심히 배우고 두던 시절이 있었다. (주식 시작하고 나서는 거의 안한다. ㅋㅋㅋ) 바둑에서 다음 수가 좋은 수가 되려면 내가 둔 수와 상대방이 둔 수를 생각해봐야 한다. 이것은 인생에서도 마찬가지이다. 다음에 무엇을 해야 할지 결정할 때는 자신이 지금까지 해온 것과 상대방(외부환경)이 해온 것을 고려해야 한다. 그리고 그것을 바탕으로 다음에 어떤 일을 할지 결정해야 최선의 선택을 할 수 있다. 인생에서도 자신이 지금까지 해온 것과 외부환경이 해온 것을 고려하여 다음에 어떤 일을 할지 결정해야 좋은 선택을 할 수 있다. 예를 들어 머신러닝과 통계에 익숙한 사람이 투자를 시작할 때는 퀀트가 답일 수 있다. 경제를 잘 아는 사람은 가치투자가 답일 수도 있겠다. 투자에서도 인생에서도 정답은 없다. 지금 ..

1. 주간 매매 결과 : (3.27 ~ 3.31) 매수한 종목 : 2종목 진입 → 청산 종목 : 1종목 (1승) 확정손익 : +3,688,242 원 진입 → 보유 종목 (1종목) 평가손익 : -101,974 원 기존 보유 종목 : (8 종목) 보유 → 청산 종목 (0종목) 보유 → 보유 종목 (8종목) 이익관리중 : 5종목 리스크 : 3종목 2. 포트폴리오 - 주식 : 23.7% - 현금 : 76.3% 3. 지난주 대비 자산변화 (3.24 자산대비) - 평가액기준 4,120,551원 증가 4. 통산 거래 통계 및 기대수익 5. 누적 손익그래프 6. 다음주 매매계획 예비신호 셋업 종목 : 16종목 베팅사이즈 : 종목당 총 자산의 4%를 베팅 최악의 상황 16종목 모두 돌파후 stop out : -1024만..

자칭 퀀트투자자인 H씨 채널에서 차단당했다. 차단당한 이유는 내가 통계적 유의성에 대해 검토해봤냐고 물어본 것이다. H씨와 나눈 대화이다. 저 대화 이후로 차단당했다... ㅋㅋ 여기부터는 나의 뇌피셜 저 사람은 통계적 유의성을 검정해본 적이 없다. 그리고 검정하는 방법에 대해 무지하다고 확신한다. 내가 이렇게 생각하는 이유는 일반적으로 가설을 세우는 과정에서 사용한 데이터(학습 데이터)와 검정에 사용하는 데이터(테스트 데이터)를 나누는데 H씨는 이렇게 나눠서 전략을 검증하는 걸 본 적이 없다. 그럼에도 본인은 통계적 유의성이 있다고 생각한단다. 재무제표 데이터를 사용하는 백테스트는 통계적 유의성을 확보하기가 불가능에 가깝다. 샘플수가 너무 작고 성과의 편차는 너무 크기 때문이다. 이것도 엄밀한 검정을 위..