머신러닝과 기술적 분석

약 1년 반전에 올라온 월가아재님의 유튜브 동영상이다. 처음 동영상을 봤을 때는 퀀트를 막 시작하는 시점이라서 공부할 만한 내용이 많았고, 지금은 실전에서 퀀트투자를 하고 있어서 공감하는 내용도 동의하지 않는 내용도 있다. https://www.youtube.com/watch?v=BFkPzl1uziE 어쨌거나 지금봐도 배울 점이 많은 영상이다. 1. 퀀트 소프트웨어에 대한 비판 여기에는 전적으로 동의한다. 나도 퀀트 소프트웨어(퀀트킹, 젠포트, 퀀터스)로 지속적으로 돈을 벌긴 어렵다고 생각한다. 그 이유는 월가아재님 의건대로 백테스트 결과가 통계적으로 유의미하지 않기 때문이다. 통계적으로 의미가 있으려면 어떻게 해야하는가? 동영상에는 이 부분에 대한 설명이 약간 부족한데, 한마디로 샘플이 많고 표준편차가..

버전 4가 나왔고, 이제 빙에서도 쓸수있게 됐다. 서점가에서는 발빠르게 관련 책들이 출간되었고, 설러발러 들은 벌써 개발자 직업이 없어지꺼라고 난리다. 근데 이런 말하는 사람중에서 진짜 프로덕션에 나가는, 그러니까 소프트웨어로 돈을 벌어 본 사람들이 얼마나 있는건지 모르겠다. 개발로 돈을 벌어본 사람은 알 것이다. 새로운 코드를 만드는 시간이 많은지, 기존의 코드를 디버깅하는 시간이 많은지. 물론 더 발전해서 디버깅까지 해준다면 이야기가 달라지겠지만, 지금까지의 chatgpt는 오히려 개발의 편의성을 도와주는 도구라고 생각한다.

1. 주간 매매 결과 : (3.20 ~ 3.24) 매수한 종목 : 3종목 진입 → 청산 종목 : 2종목 (1승 1패) 확정손익 : +1,123,010 원 진입 → 보유 종목 (1종목) 평가손익 : -164,982 원 기존 보유 종목 : (13 종목) 보유 → 청산 종목 (4종목) 보유 → 보유 종목 (9종목) 이익관리중 : 6종목 리스크 : 3종목 2. 포트폴리오 - 주식 : 24.71% - 현금 : 75.29% 3. 지난주 대비 자산변화 (3.1 자산대비) - 평가액기준 2,316,915원 증가 4. 통산 거래 통계 및 기대수익 5. 누적 손익그래프 6. 다음주 매매계획 예비신호 셋업 종목 : 7종목 베팅사이즈 : 종목당 총 자산의 3%를 베팅 최악의 상황 7종목 모두 돌파후 stop out : -30..

* 기술적 분석 : 차트 데이터를 기반으로 하는 투자 방식 * 기본적 분석 : 제무제표를 포함한 기업분석을 기반으로 하는 투자 방식 가끔 양진영이 싸우는 모습을 볼 수 있다. 나도 기술적분석으로만 투자하고 있으니 기본적분석을 옹호하는 글을 보면 감정적이 될 때가 있다. 지금 내가 기술적분석으로 투자하는 건, 기본적 분석이 필요없다고 생각해서가 아니다. 기본적분석에 필요한 클린한 데이터를 얻기가 어려워서이다. 그거말고 다른 이유는 없다. 팩터에는 죄가 없다. 죄가 있다면 팩터(피쳐)를 잘못사용한 투자자(모델러)가 죄인이다. 오닐과 마크 미너비니는 기본적분석을 무시하지 않았다. (물론 스탠 와인스테인같이 무시한 성공한 트레이더도 있다.) 본질에 집중하자. 기본적분석이든 기술적분석이든 퀀트모델이든 투자로 돈을..

소프트웨어는 사람들이 무언가를 성취할 수 있도록 도와주는 도구일 뿐인데, 많은 프로그래머가 이를 이해하지 못합니다. 전달되는 가치에 집중하고 도구에 매몰되지 마세요. (존 카멕) https://twitter.com/golbin/status/1637420036620193793 트위터에서 즐기는 골빈해커 ““AI가 개발자를 대체하면 어떡하죠?” 살아있는 전설의 프로그래머 존 카멕의 답변 “제품에 관한 기술을 개발하세요. 소프트웨어는 사람들이 무언가를 성취할 수 있도록 도와주는 도구일 twitter.com 개발자로 회사에서 일만하다보면, 그러니까 직접 시장에서 돈을 버는 것이 아니가 월급만 받고 살다보면 소프트웨어라는 도구에만 집중하게 된다. 프로그래밍 언어도, 데이터 분석 기술도, 머신러닝도 결국엔 도구 일..

터틀 트레이더중 한명인 커티스 페이스의 을 최근에서야 읽어보고 있다. 유명한 책이긴 하지만, 저자가 파산했고 먼저 읽었던 에서 커티스 페이스에 대해 부정적인 서술이 있어서 편견이 있었던 것 같다. 생각보다 괜찮은 책이고 앞으로 피쳐 엔지니어링 실험을 할 때 참고할 만한 내용이 있어서 정리해본다. 1. 진입의 우위성 트레이딩에서 우위성이란 향후 전개될 법한 시장 행동에서 활용할 수 있는 통계적 이점을 말한다. 진입의 우위성이랑 말그대로 어떤 지점에서 매수하는가를 결정한다. 이평성이 정배열을 이루었을 때 매수해야 하는지, 신고점을 돌파할 때 매수해야하는 지.. 등등을 feature로 사용할 수 있다. 2. MAE와 MFE를 이용한 우위성 측정 MAE와 MFE를 사용하면 바로 진입 신호의 우위성을 측정할 수 ..

1. 주간 매매 결과 : (3.20 ~ 3.24) 매수한 종목 : 3종목 진입 → 청산 종목 : 2종목 (1승 1패) 확정손익 : +3,475,524 원 진입 → 보유 종목 (1종목) 평가손익 : +101,151 원 (리스크 관리중) 기존 보유 종목 : (9 종목) 보유 → 청산 종목 (2종목) 보유 → 보유 종목 (7종목) 이익 관리중 : 5종목 리스크 관리중: 2종목 2. 포트폴리오 주식비중 : 24.71% → 20.49% 나머지는 현금 3. 지난주 대비 자산변화 (3.19 자산대비) - 평가액기준 ₩4,295,518원 증가 4. 통산 거래 통계 및 기대수익 5. 누적 손익그래프 6. 다음주 매매계획 예비신호 셋업 종목 : 5종목 베팅사이즈 : 종목당 총 자산의 3.5%를 베팅 최악의 상황 5종목 모..

에는 매우 흥미로운 히스토그램 하나가 있다. 각종 선물의 수익률 분포를 시각화한 그림인데 브랜트 펜폴트는 이 그림으로 추세전략과 평균회귀 전략이 working하는 이유를 설명한다. 그래서 한국 주식으로 이와 비슷한 그림을 그려보았다. 1. 일일 주가 수익률 분포 먼저, 지난 10년간 코스피 전 종목의 일일 주가 수익률 분포이다. 파란색 : 코스피 종목의 일일 주가 수익률 회색 : 정규분포 에서의 그림과 비슷하게 2가지 특징이 있다. 1. 좁고 높은 봉우리 이건 대충봐도 알 수 있다. 정규분포 곡선에 비해 평균값 (0% 부근)에 데이터가 몰려 있는 것을 알 수 있다. 이는 평균회귀 전략의 이론적인 근거가 된다. 오전 12시쯤 주가가 n% 하락했다면? 주가는 다시 상승해서 평균으로 회귀할 가능성이 높다 2...

퀀트기반의 추세추종 트레이딩을 하고 있다. 2022년 5월에 몇 번의 파일럿 매매를 해보았고 7월부터 본격적으로 트레이딩을 시작했다. 그동안의 성과를 정리할 겸 현재(2023년 3월) 까지의 거래통계를 구해보았다. 손절과 리스크 관리는 열심히 하고 있다. 꽤 많은 샘플로 거래당 기대값이 +임을 증명하고 있다. 지속적으로 모델을 개선하고 있는데 지금의 손익비를 유지하면서 승률을 40% 이상으로 높이는 것이 목표다. - 11월 반등장에 거래횟수가 적어서 만회한답시고 12월에 거래를 좀 많이했고, 당연히 많이 깨졌다. - 퀀트로 트레이딩을 해도 절제가 필요함을 배웠다. - 손실회피 성향이 강하고 매매 경험이 많지 않아 자금관리를 보수적으로 하고 있다. - 자신감을 갖고 베팅을 조금씩 늘려 볼 생각이다. (근데..

나를 비롯한 많은 사람들이 기다려온 마크 미너비니의 번역본이 출간되었다. 개인적으로 마크 미너비니의 책이 특별한 이유는 이 책을 읽고서야 비로소 "아.. 기술적 분석으로 돈을 벌 수 있겠다. 내가 잘만 한다면 돈을 벌 수 있겠다" 는 생각이 들었기 때문이다. 기술적 분석으로 돈을 번 사람들은 많고 그들이 쓴 책도 많지만 미너비니의 책은 특별한 이유는, 기술적 분석이 통하는 이유를 수요, 공급의 원리로 설명하기 때문이다. 이 책의 하이라이트는 역시 10장 일 것이다. 컵 앤 핸들로 대표되는, 상승추세의 종목이 베이스를 기다렸다가 매수하는 방식에 대해서는 윌리엄 오닐이 설명해주었지만 마크 미너비니는 "왜 그 타이밍에 매수해야하는가?"라는 물음에 대한 답을 준다. 0. 주식 거래자의 두 부류 우선 주식 거래자..