머신러닝 개발자의 퀀트 시스템 구축기

한 줄 요약 : 남이 보기엔 일이지만 나에게는 놀이인 일을 찾아 레버리지를 구축하자. 1. Why : 왜 읽었는가지인에게 들었는데 레버리지에 관한 내용에 대해 흥미가 생겨서 읽게 되었다.2. What : 무엇을 배웠는가결정을 할 때는 늘 시간을 고려하라. 진정한 지적 호기심을 따르는 것이 지금 당장 돈이 벌리고 있는 것을 따르는 것보다 앞으로의 경력발전을 위한 더 나은 기반이 될 것이다.경쟁의 함정에서 벗어나는 방법 : 나만의 일, 내가 누구보다도 더 잘하는 방법을 아는 일을 찾는 것.레버리지에는 3가지 종류가 있다.노동 : 다른 사람을 고용해서 노동력을 빌린다.돈 : 대출이나 투자금 차입으로 자본을 빌린다.소프트웨어나 미디어와 같은 새로운 유형 : 현대의 인프라를 빌려서 추가비용없이 복제한다.3. Ho..

직장인 신분으로 퀀트나 추세추종을 공부하면서 드는 회의감은 "내가 패시브한 자산배분을 이길 수 있을까?" 하는 의문이다. 세상에 확실한 게 아무것도 없지만 투자의 세계는 이런 불확실성이 더 큰 것 같다. 자산배분 포트폴리오를 구성해서 위험을 분산하고 적립식으로 타이밍까지 분산하면 연 8% 정도의 수익이 난다. 이렇게 하면 더 이상의 투자 공부도, 시장을 밑돌 때 견뎌야 하는 심리적 고통도 필요 없다. 이렇게 패시브 투자로 세팅하고 본업에 집중해야 하는지 수백 번도 더 생각해본 것 같다. 투자세계에서 실력이라는게 존재하고, 그래서 알파를 창출해서 2%의 초과수익으로 10%의 수익률을 지속적으로 유지하는 건 어느정도의 효과가 있을까? 투자시드가 5억이라면 1년 후에는 겨우 1천만원 차이다. 이정도면 그냥 본..

사실 읽을때는 꽤 재밌게 읽었는데 정리해보니 뭔가 남는게 많은 책은 아니었다. 아무래도 이 분과 투자스타일이 많이 다르기게 그런 것 같기도 하다. 그래도 내가 시도했던 투자방법을 되돌아보고 앞으로 어떻게 확장할지 생각해 볼 수 있는 기회가 되었다. 한 문장 요약(1P) : 1개씩 투자법을 시도해보면서 자신만의 투자시스템을 만들어가자.3HWhy : 왜 읽었는가알바트로스 블로그에 있는 추천사를 보고 관심을 갖게 되었다.직장인 투자자가 루틴과 시스템구축하는 방법을 알고 싶어서 읽었다. 원래는 도서관에서 빌려볼라 그랬는데 밀리의 서재에 있는 걸 확인하고 1달 구독 고고What : 무엇을 배웠는가완료주의로 투자법을 1개씩 시도해보자. → 자신만의 투자법을 찾는 법작은 성공과 사이클을 경험하면서 완성하자.투자 시..

어쩌다 보니 지금 회사에 꽤 오랜시간 재직하고 있다.이직 생각이 없는 건 아니고, 올해(2024년) 여름 베스팅 기간이 끝나면서 이직을 해보려고 했는데 실패했다. # 1. 확실히 경력이 많아지고 그에 비례해서 연봉이 올라가니 갈 수 있는 곳은 반비례해서 급격하게 줄어든다. # 2. 이직 준비를 오랜만에 해봤는데 요새는 대부분 코딩 테스트를 본다. 맘잡고 공부하면 못할 것 같지는 않지만.. 더 좋은 종업원이 되기위해서 시간을 쓴다는게 별로 내키지 않아서 따로 공부하지는 않았다. 그리고 앞으로도 안할 듯.. # 3. 지금 있는 곳에 불만이 없는 건 아닌데 좋은 점도 있어서 적극적으로 못 나서게 되기도 한다.  결국 자의 반, 타의 반으로 여기에 남기로 했다. 코로나때처럼 좋은 시기가 오면 기회가 생기기도 하..

한국 국대 축구 안본지 20년이 넘었다. 솔직히 홍명보 얼굴 본게 2002년 스페인전 승부차기이후 처음임.그깟 발로하는 공놀이에는 관심 1도 없는데 취업비리에는 관심이 있어서 국회 청문회 본 소감을 적어봄. 1. 아.. 많이 늙으셨구나. 하긴 20년만에 처음 보니까 2. 어쨌든 저런 자신감 있고 주눅들지 않는 태도는 배울 만하다. 3. 이임생 잔디 드립은 진짜 웃겼음. 요약: 월드컵 본선 못나가도 나라 안망한다. 월드컵 못나가면 무슨 피해가 있는지 아예이해가 안된다. 취업비리가 사회적으로 퍼지면 나라에 근간이 흔들인다.  이번 월드컵 시원하게 말아먹고 썩어빠진 조직 갈아 엎었으면 좋겠다. 이상 축구엔 1도 관심없는 1인

https://better-today.tistory.com/374 파이어족 일기 (2) : 목표금액, 목표기간 설정이번 포스트에서는 목표금액과 목표기간을 정해보았다. 1. 4% 룰 파이어족이 목표금액을 설정할때 참고하는 것이 4%룰 이다. 4%룰이란 "1년동안 총 자산의 4%를 사용한다면 자산이 줄어들지 않고better-today.tistory.com 3년 2개월전 (2021년 5월) 위와 같은 글을 썼고 목표금액(10억)과 기간(2025년 11월)을 정했었다. 그리고 이번달에 저 목표를 조기달성했다.  당시 4년 6개월을 목표로 했는데 3년 2개월만에 조기달성! 그러면 이제 회사랑 빠이빠이 해야하는데... 문제는 순자산중에서 상당부분이 바로 현금화하기 어려운 자산이다. 그래서 회사는 좀 더 다녀야하겠지..

추세추종 전략을 퀀트로 운영하고 있지만 모든 것을 자동화해서 돌리지는 않는다. 그래서 그런지 아무리 퀀트라고해도 심리가 중요하다는 것을 배워가고 있다. - 2023년 4월부터 잘 돌아가던 모델이 망가졌고 지수가 오르고 사람들은 호황장이라고 하는데 나는 돈을 잃고 있다. - 내 모델은 오히려 2022년에 성과가 괜찮았다. - 하락장에는 그냥 편안하게 현금을 갖고 있으면 되는데 남들이 돈 벌고 있는데 돈을 못버는 스트레스가 이만 저만이 아니다. 아.. 이런게 포모구나! 최근에 부동산에 꽤 큰 돈을 납입했어야 했는데 대출을 받을까, 운용중인 트레이딩 계좌에서 빼서 넣을까 고민을 하다가 결국엔 트레이딩계좌에서 돈을 빼기로 했다. 그래서 트레이딩계좌의 총자금은 절반으로 줄었는데 차라리 잘된거같기도하다.

한동안 궁금했던 것 하나. 왜 펀드매니저들은 다른사람의 자금을 받아서 운영할까? 1. 운영자금이 많아지면 확실히 불리하다. 소형주에 투자할 수 없고, 거래대금 문제로 리스크 관리하는 것도 어렵다. 그래서 그냥 자기돈으로 투자하는 것이 수익률 측면에서 유리하다. 2. 그럼에도 다른 사람의 돈을 운영하는 이유는, 다른 사람의 돈은 리스크가 없기 때문이다. 펀드매니저의 리스크는 0인데 비해 기대할 수 있는 보상은 무한대이다. 이보다 더 좋은 투자가 어디있나? 래리하이트가 말하는 비대칭적 레버리지란 바로 이런 것이다. 리스크대비 보상의 관점에서 돈을 바라보는 것은 항상 유용하다.

도저히 성공할 수 없을 것처럼 느껴지는 때도 있다. 포기하고 싶을 수도 있다. 나도 그런 시기를 겪었다. 주식투자를 배울 때 6년 동안 한 푼도 벌지 못했다. 불만족스러운 결과에 낙담한 나머지, 포기할 뻔한 날도 있었다. 그러나 나는 끈기의 힘을 알았다. 실제로 10여 년간 시행착오를 거친 후에는, 1년에 이만큼은 벌었으면 좋겠다고 생각한 것보다 더 많은 금액을 일주일 만에 벌었다. 4월이후에 투자 성과가 부진하고 있어서 자신감이 매우 떨어져있다. 더군다가 그 기간동안 주가지수는 올랐는데 손실을 보고있어서 더욱 그렇다. 어느 분야든 투자한 시간과 노력의 성과가 정비례해서 나오지는 않는다. 노력 대비 성과의 곡선은 선형곡선이라기 보다는 exponential하게 아무 성과가 없는 것 같다가 한 순간에 폭발적..

최근에 트레이딩 승률이 심각하게 떨어져서 이번주는 베팅사이즈를 줄였다. (사실 진작에 줄였어야 했다) 자신감이 떨어져서인지 갑자기 래리하이트의 을 다시 읽어보고 싶었다. 역시나 효과가 있어서 무너진 멘탈을 어느정도 다 잡을 수 있었다. 그리고 원금보장 펀드 운영방식을 보면서 레버리지에 대해 다시금 고민해보았다. 나는 파트너들과 ‘무손실’ 펀드라는 아이디어를 논의했다. 만약 내가 한 투자자의 돈 중 60퍼센트를 받아서, 그걸 완벽하게 안전할 뿐만 아니라 약 5년 후에 두 배로 늘어나는 무이표Zero Coupon 5년 만기 미국 국채에 넣어둔다면 어떻게 될까? 그다음에는 그 투자자의 나머지 돈 40퍼센트를 받아서 우리의 트레이딩 프로그램에 넣는다. 트레이딩 시스템에서 모든 걸 잃는 최악의 상황이 되더라도 우..