[슈퍼 트레이더]: 아무렇게나 진입해도 돈을 벌 수 있다.

<슈퍼 트레이더>를 읽다가 진입, 청산에 대한 재미있는 내용이 있어서 정리!

 

1. 내용 정리

214쪽 ~ 229쪽에 종목선택, 진입, 청산에 대한 내용이 나온다.

 

1) 종목선택과 셋업은 생각만큼 중요하지 않다.

• 무려 오닐의 CAN-SLIM을 예시로 들면서 종목선택과 셋업(매수타이밍)이 안 중요하다고 한다!! 랜덤으로 진입해서 돈을 벌 수 있다고 주장한다. <추세매매 절대지식>에서도 이와 비슷한 내용이 나온다.
• 그 책을 읽어본 사람은 다음 내용을 어렵지 않게 유추할 수 있다. 정답은 바로... "손실은 짧게, 이익은 길게"를 구현한 매도 시스템이다.

2) 돈을 버는 비결은 청산이다.

• 진입 후 가격이 내리면 짜르고 가격이 오르면 수익을 길게 가져가는 방식이다. 이렇게 하면 무작위 진입으로도 돈을 벌 수가 있다고 주장한다.
• <추세매매 절대지식>에서는 같은 논리의 주장을 시뮬레이션한 결과가 나온다. 크진 않지만 수익이 있긴 했음.
• 이거 백테스트 해보면 재밌을거 같긴한데.. 뭔가 진짜로 랜덤으로 진입할 건 아니나 귀찮기도 하다.

3) 강제종료 청산 (abort exit)

• 초기 리스크 1R을 규정하는 과정이다.
• 시스템에 따라 1R을 길게도 짧게도 할 수 있다.
• 1R이 크면? -> 승률이 높고 손익비가 낮고 리스크가 크다.
• 1R이 작으면? -> 위와 반대로 승률이 낮고 손익비가 크다.
• 백테스트 해보면 1R을 -3% -> -4% 정도로만 조절해도 승률이 꽤 높아진다. 사실 당연한 결과임.

4) 초기 스탑을 뛰어넘어 청산하기 (Trailing Stop)

• 초기에 stop을 진입가격에서 -4%로 설정했다고 가정하자.
• 여기서 주가가 -4%밑으로 떨어지면? -> 청산하면 된다.
• 여기서 주가가 오르면? -> stop 자리를 같이 올려야 한다.
• (주가가 오르는데 stop을 안올리면... 돈을 안벌겠다는 뜻.. ㅋㅋ)

2. 감상

1) 읽기 전

• 종목 선택과 진입신호 연구에 너무 큰 에너지를 쓰고 있던 거 같다.

2) 읽은 후 깨달은 점 

• 정리한 내용을 몰랐던 건 아니다. 여기서 말하는 매도 규칙도 거의 비슷한 방식으로 실천 중이었다.
  • 그 이유는 승률이 너무 낮으면 심리적으로 거래를 지속하기가 힘들기 때문이다.
• 모든 시장 유형에서 working하는 전략은 짜기 어렵다.

3) Todo

• 정말 랜덤 진입전략으로도 돈을 벌 수 있는지 백테스트 해보자. (추세매매 절대지식의 내용도 참고)
• 진입신호 연구외에 다른 연구를 해보자. 매도 신호는 사용하는 것이 있으니 포지션 사이징?