SPY 단타 전략 백테스트 : rsi powerzones

강환국님 유튜브 동영상에서 rsi powerzones라는 단타전략을 알게되었다. 매우 간단한 전략이라서 backtrader 공부도할겸 백테스트해보았다.

1) 거래로직

거래로직은 다음의 매수, 매도신호에 따라 매매한다.

• 매수 신호
  • 현재가격이 200일 이동평균선보다 위에 있고
  • RSI(4)가 30미만으로 떨어지면 Buy
  • RSI(4)가 25미만으로 떨어지면 추가 매수
    • (추가매수하는 부분은 약간 복잡해서 코드상으로는 스킵하고 실험)
• 매도 신호
  • RSI(4)가 55이상이면 Sell

2) 실험결과

전체기간 : 1993년 ~ 2021년 7월 31일

먼저 SPY데이터를 구할 수 있는 전체 구간에 대한 테스트 결과이다. 위에서 두번째 박스에 파란색은 이긴 거래, 빨간색은 진 거래(손실을 본 거래)를 의미한다.

1993년 11월 12일 ~ 2021년 7/31

• 딱 봐도 파란색이 빨간색보다 훨씬 많다. 승률이 높은 전략임을 알 수 있다.
• 그러나 빨간색이 밑으로 내려살때가 많다. 손익비로 보면 좋은 전략이 아닌것같다.
• 수치로 연산해본 승률과 손익비는 다음과같다.
  • 승률 : 81%, 손익비 : -0.71
  • 이기는 거래가 많지만 이길때 조금먹고, 깨질때 많이깨진다는 뜻이다.

상승장 : 1993년 ~ 1999년 12월 31일

이번에는 대세상승장인 1990년대에 대해서만 돌려봤다.

1993년 ~ 1999년

• 이 구간에서도 승률은 높고 손익비는 낮다. 
• 승률 84%, 손익비 -1.04

횡보장 : 2000년 1월 1일 ~ 2010년 12월 31일

미국주식이 죽을 쑤던 2000년대로 구간을 짤라서 테스트해봤다. (이 결과는 좀 괜찮다!)

 

2000년대 SPY

• 전체 구간으로 보면 횡보장이지만 중간의 상승장에서만 거래하도록 로직이 설계되어있다.
• 승률이 높고 손익비가 낮은것은 이전의 결과와 동일하다.
  • 승률 : 78%, 손익비 : -0.91
  • 횡보장에서 이 정도면 괜찮은 듯..?

 

정리

테스트 구간	승률	손익비
1993년 ~ 1999년 (상승장)	84%	-1.04
2000년 ~ 2010년 (횡보장)	78%	-0.91
2011년 ~ 2021년 7월 (상승장)	79%	-0.75
전체 구간 (1993년 ~ 2021년 7월)	81%	-0.71

테스트 구간을 나누어봐도 승률이 유지된다는 것 이 전략의 장점인 것 같다. 그러나 손익비가 낮고, 거래가 잦다는 (그래서 단타 전략임...) 점이 단점이다.

 

 

python 소스코드

 

참고자료

• 강환국님 유튜브 동영상