머신러닝과 기술적 분석

추세추종 전략을 퀀트로 운영하고 있지만 모든 것을 자동화해서 돌리지는 않는다. 그래서 그런지 아무리 퀀트라고해도 심리가 중요하다는 것을 배워가고 있다. - 2023년 4월부터 잘 돌아가던 모델이 망가졌고 지수가 오르고 사람들은 호황장이라고 하는데 나는 돈을 잃고 있다. - 내 모델은 오히려 2022년에 성과가 괜찮았다. - 하락장에는 그냥 편안하게 현금을 갖고 있으면 되는데 남들이 돈 벌고 있는데 돈을 못버는 스트레스가 이만 저만이 아니다. 아.. 이런게 포모구나! 최근에 부동산에 꽤 큰 돈을 납입했어야 했는데 대출을 받을까, 운용중인 트레이딩 계좌에서 빼서 넣을까 고민을 하다가 결국엔 트레이딩계좌에서 돈을 빼기로 했다. 그래서 트레이딩계좌의 총자금은 절반으로 줄었는데 차라리 잘된거같기도하다.

한동안 궁금했던 것 하나. 왜 펀드매니저들은 다른사람의 자금을 받아서 운영할까? 1. 운영자금이 많아지면 확실히 불리하다. 소형주에 투자할 수 없고, 거래대금 문제로 리스크 관리하는 것도 어렵다. 그래서 그냥 자기돈으로 투자하는 것이 수익률 측면에서 유리하다. 2. 그럼에도 다른 사람의 돈을 운영하는 이유는, 다른 사람의 돈은 리스크가 없기 때문이다. 펀드매니저의 리스크는 0인데 비해 기대할 수 있는 보상은 무한대이다. 이보다 더 좋은 투자가 어디있나? 래리하이트가 말하는 비대칭적 레버리지란 바로 이런 것이다. 리스크대비 보상의 관점에서 돈을 바라보는 것은 항상 유용하다.

도저히 성공할 수 없을 것처럼 느껴지는 때도 있다. 포기하고 싶을 수도 있다. 나도 그런 시기를 겪었다. 주식투자를 배울 때 6년 동안 한 푼도 벌지 못했다. 불만족스러운 결과에 낙담한 나머지, 포기할 뻔한 날도 있었다. 그러나 나는 끈기의 힘을 알았다. 실제로 10여 년간 시행착오를 거친 후에는, 1년에 이만큼은 벌었으면 좋겠다고 생각한 것보다 더 많은 금액을 일주일 만에 벌었다. 4월이후에 투자 성과가 부진하고 있어서 자신감이 매우 떨어져있다. 더군다가 그 기간동안 주가지수는 올랐는데 손실을 보고있어서 더욱 그렇다. 어느 분야든 투자한 시간과 노력의 성과가 정비례해서 나오지는 않는다. 노력 대비 성과의 곡선은 선형곡선이라기 보다는 exponential하게 아무 성과가 없는 것 같다가 한 순간에 폭발적..

최근에 트레이딩 승률이 심각하게 떨어져서 이번주는 베팅사이즈를 줄였다. (사실 진작에 줄였어야 했다) 자신감이 떨어져서인지 갑자기 래리하이트의 을 다시 읽어보고 싶었다. 역시나 효과가 있어서 무너진 멘탈을 어느정도 다 잡을 수 있었다. 그리고 원금보장 펀드 운영방식을 보면서 레버리지에 대해 다시금 고민해보았다. 나는 파트너들과 ‘무손실’ 펀드라는 아이디어를 논의했다. 만약 내가 한 투자자의 돈 중 60퍼센트를 받아서, 그걸 완벽하게 안전할 뿐만 아니라 약 5년 후에 두 배로 늘어나는 무이표Zero Coupon 5년 만기 미국 국채에 넣어둔다면 어떻게 될까? 그다음에는 그 투자자의 나머지 돈 40퍼센트를 받아서 우리의 트레이딩 프로그램에 넣는다. 트레이딩 시스템에서 모든 걸 잃는 최악의 상황이 되더라도 우..

최근 거래가 잘 돼지 않아서 매매보고서를 안쓰고 있었다. (역시 돈을 못벌면 모든게 재미없어지는 듯.. ㅋㅋ) 그렇다고 놀고만 있었던건 아니고 매매 전략을 개선하는 노력을 하고 있었다. 4월부터 매매가 잘 되지 않았는데, 백테스트와의 괴리가 있었던건 아니고 그냥 잘 안통하고 있었던 것 같다. 손익그래프도 고점대비 꽤나 내려온 상태다. 4월부터 매매가 잘 안되는시기가 왔는데, 그래도 손절은 칼같이 지켜서 손실은 관리하고있다. 다음주 베팅계획 현재 5종목 보유중, 모두 리스크가 있는 상태 2종목의 손절을 even stop으로 올려서 리스크를 줄임 보유중인 종목의 리스크는 3종목 * 4%(베팅사이즈) * 4% (손절) → 0.48% 예비신호가 셋업 종목은 9종목 최대 체결을 4종목으로 제한 리스크는 4종목 *..

어제 (2023. 4. 24) 오전에 갑자기 선광, 삼천리, 서울가스등 8개 종목이 하한가를 기록하며 폭락했다. 그리고 오늘도 -30%를 찍으며 하한가... 8개 종목중 절반정도 보유이력이 있었고 어제는 선광 1개만 들고있었는데, 다행히 점 하한가를 찍기전에 stop에 걸려 매도할 수 있었다. 선광은 바로 지난 금요일 올타임 신고가를 갱신했었는데, 1거래일 뒤인 월요일날 이렇게 되었다. 작전세력이 개입했다는 카더라가 있던데.. 저기서 못팔았으면 정말 아찔함. 무섭다

1. 주간 매매 결과 : (4.3 ~ 4.7) - 2주동안 -310만원.. ㅠㅠ 2. 포트폴리오 - 주식 : 29.65% - 현금 : 69.35% 3. 지난주 대비 자산변화 (4.9 자산대비) - 평가액기준 -3,179,739원 감소 4. 통산 거래 통계 및 기대수익 - 트레이딩결과가 좋이 않아 승률이 40%밑으로 내려왔고 거래당 수익도 4%밑으로 떨어졌다. 5. 누적 손익그래프 6. 다음주 매매계획 - 매매결과가 좋이 않아서 매매를 잠시 멈출 생각이다. 정리 - 4월에 지수는 좋았는데, 매매성적은 별로 좋지 않았다. - 특히 이번주 (4.17 이후) 에는 트레이딩을 시작한 이래로 최대손실을 기록(-350만원)해서 힘든 한 주 였고, 손익그래프로 최고점대비 많이 내려온 상태다. - 일단은 매매를 멈추고 ..

1. 주간 매매 결과 : (4.3 ~ 4.7) - 이번주는 -76만원.. ㅠㅠ 2. 포트폴리오 - 주식 : 31.7% - 현금 : 69.3% 3. 지난주 대비 자산변화 (3.31 자산대비) - 평가액기준 763,160원 감소 4. 통산 거래 통계 및 기대수익 5. 누적 손익그래프 6. 다음주 매매계획 예비신호 셋업 종목 : 18종목 베팅사이즈 : 종목당 총 자산의 4%를 베팅 최악의 상황 16종목 모두 돌파후 stop out : -1152만원 (총 자산의 -2.88%) 리스크를 낮추기 위해 8종목으로 제한 리스크는 총자산의 -1.28% 나머지는 체결되는 종목의 움직임을 보고 결정 보유종목 모두 stop out : 평가액 대비 리스크는 총자산의 -1.5% 이익관리 중인 종목이 많아 원금 대비 리스크는 없는..

이 책의 저자인 가바사와 시온은 , 등의 책을 쓴 작가이자 정신과 의사이다. 이 분이 쓴 책을 몇 개 읽고 있는데 시간관리에 도움이 될 만한 내용이 있다. 내가 당장 실천 할 수 있는 내용만 정리해 보았다. 실천할 내용 5가지 아침에 정보차단하기- 정리된 뇌의 상태를 유지해서 오전에 집중업무를 수행하자. - 아침에 일어나서 출근 길에 스마트 폰을 보지말자. - 그대신 책을 읽거나, 그날에 할 일을 머릿속으로 생각하자. 이동시간 / 샤워시간 - 지하철이나 버스에서 생각할 주제를 미리 정해놓자. - 출근길이라면 그날의 업무를 생각해보는 것이 좋을 것 같다. (할 일을 아침에 고민하는 것 보다 미리 정해놓고 앉자마자 시작하면 굳!) - 퇴근길이나 샤워할 때는 미리 생각할(고민할) 주제를 정해보자. - 예를 들..

에드워드 소프는 퀀트투자의 창시자와 같은 사람으로 에서 그의 인터뷰 내용을 볼 수 있었다. 사실 소프는 추세추종 방식을 많이 사용하진 않았다. 그가 추세매매에 관심을 갖고 시작하려는 시점에 그는 이미 돈이 너무 많아서(...) 그냥 관뒀다고 한다. 부럽다. 하지만 그가 연구했던 내용을 토대로 추세매매에서의 베팅방식에 대한 그의 견해를 밝히고 있다. 나도 퀀트 기반의 추세매매를 하고 있었기 때문에 그 내용을 인상깊게 읽었고 여기 정리해보려고 한다. 소프 : 추세추종 전략에서는 켈리 기준을 사용하지 않습니다. 베팅 규모가 켈리 기준에 비해 훨씬 작아서 별 차이가 없었습니다. 굳이 계산해보면 1/10이나 1/20 정도입니다. 이 발언과 추세전략에서 사용하는 손익비와 승률을 기반으로 어떤식으로 베팅했는지 추론이..