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목록자산배분 (2)
머신러닝과 기술적 분석
퇴직연금 포트폴리오 (2021년 1월 수익률 2.99%)
포트폴리오 변경없고, 납입액없이 1달을 더 굴려보았다. 그냥 아무것도 안했다 (포트폴리오의 자산 비율은 아래 링크 참조) better-today.tistory.com/363 퇴직연금 자산배분 포트폴리오 (2020년 수익률 10.05%) 연금계좌 포트폴리오에 이어서 퇴직연금(IRP) 포트폴리오도 공개하려고 한다. 1. 왜 연금저축 포트폴리오와 다른가? 두 포트폴리오가 다른 이유는 퇴직연금에 위험자산 투자한도 제한이라는 것 better-today.tistory.com 수익률 2021년 1월 한달간 수익률은 2.99%가 찍혔다. 한국주식의 비중이 35%나 되는데, 월초에 급등하던 주식이 월말이 내려앉으면서 많이 깎아먹은것 같다. 그래도 월수익률 2.99%면 선방한것으로 보인다.
60/40 포트폴리오 python 백테스트 (1) : SPY/TLT
자산배분의 가장 기본적인 포트폴리오는 주식 60%, 채권에 40%를 배분하는 60/40 포트폴리오다. portfoliovisualizer.com 이라는 좋은 백테스트 사이트가 있지만, free로 이용하기에는 몇가지 제한이 있어서 python으로 자산배분 백테스트를 구현해 보았다. 테스트 조건 주식 : S&P 500을 추종하는 SPY etf 데이터를 사용 채권 : TLT etf 데이터를 사용 자산배분 : 주식(60%), 채권(40%) 리밸런싱 주기 : 60거래일(약3달) 마다 리밸런싱 백테스트 기간 : 2002-07-30~2020-07-31 결과 연평균 수익률(CAGR), 최대낙폭(MDD) [Portfolio]::2002-07-30~2020-07-31::Final Valance: 506501333, CAG..