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머신러닝과 기술적 분석

통계의 기본도 모르는 퀀트팔이

자칭 퀀트투자자인 H씨 채널에서 차단당했다. 차단당한 이유는 내가 통계적 유의성에 대해 검토해봤냐고 물어본 것이다. H씨와 나눈 대화이다. 저 대화 이후로 차단당했다... ㅋㅋ 여기부터는 나의 뇌피셜 저 사람은 통계적 유의성을 검정해본 적이 없다. 그리고 검정하는 방법에 대해 무지하다고 확신한다. 내가 이렇게 생각하는 이유는 일반적으로 가설을 세우는 과정에서 사용한 데이터(학습 데이터)와 검정에 사용하는 데이터(테스트 데이터)를 나누는데 H씨는 이렇게 나눠서 전략을 검증하는 걸 본 적이 없다. 그럼에도 본인은 통계적 유의성이 있다고 생각한단다. 재무제표 데이터를 사용하는 백테스트는 통계적 유의성을 확보하기가 불가능에 가깝다. 샘플수가 너무 작고 성과의 편차는 너무 크기 때문이다. 이것도 엄밀한 검정을 위..
투자 2023. 3. 30. 22:30
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