- <슈퍼트레이더>라는 책에서 "시장에 관한 신념들"이라는 챕터를 읽다가 내가 가진 신념을 정리해보려고 한다.
- 내용이 길어질 것 같아서 나누어서 포스팅할 예정
- 책 내용을 정말 좋은데 번역과 편집의 품질이 헬이다. 이건 나중에 정리하기로…
| 검증 항목 | 내용 |
| 신념의 유래 | 스탠의 책 <최고의 주식, 최적의 타이밍>, 다바스 칼럼, 터틀 트레이딩 수업 |
| 신념 때문에 하는 행동 | 1. 차트만 보고 매매 2. 비교적 데이터를 구하가 쉬운 가격, 거래량을 기반으로 전략을 개발 |
| 신념 때문에 하지 않는 행동 | 1. 뉴스는 보지 않는다. 2. 기본적 분석은 하지 않는다. 3. 가격과 거래량으로만 매매한다. |
| 이 신념은 유용한가? | 1. 매매방식을 단순화 할 수 있다는 점에서 유용하다. 2. 매매의 모든 요소를 정량화 할 수 있다는 점에서 유용하다. |
| 이 신념은 나를 제약하고 있는가? | 다른 데이터를 반영하지 않는 면에서 나의 거래방식을 제약하고 있다. |
| 이 신념 때문에 제약을 받지 않으려면 이 신념을 어떻게 바꾸어야 할까? | 펀더멘탈 데이터와 뉴스가 거래에 도움이 된다는 것을 입증해야 한다. |
| 바꿀 수 없다면 이 신념에 장점이 있는가? | 백테스팅 방식을 단순화 할 수 있다는 면에서 장점이 있다. |
- 나의 첫 번째 신념이다. 가격과 거래량만을 사용해도 돈을 벌 수 있다고 생각한다. 그렇다고 다른 요소(뉴스, 재무데이터)를 사용해서 돈을 못 번다는 의미는 아니다. 다만 가격과 거래량이 백테스트하기 쉽기 때문에 이 방식으로 매매하고 있다.
- 이 신념의 장점은 백테스팅과 매매방식을 단순화 할 수 있다는 것이다.
- 재무데이터는 클린한 데이터를 구하기가 어려워 백테스트할 때 오류가 생길 수 있다. 잘못된 데이터를 사용하기 보다는 빼버리는 것이 낫다.
- 뉴스는 정량화하기가 어렵다.
- NLP 기술로 임베딩 만들어서 시도해 볼 수는 있지만
- 백테스트 할 때 뉴스의 시간을 고려해야하는 등의 어려움이 있다.
- 뉴스를 통해 종목의 섹터분류에 참고하는 방식은 나중에 시도해보고 싶다.