파이어족 일기 (12) : 투자공부, 투자계획

파이어족을 꿈꾸면서 회사를 다니고 투자를 하고 있는데, 좀 더 높은 수익을 위해 투자공부도 하고있다.

투자공부라는 것은 교양을 쌓기 위한 목적이 아니라 더 높은 수익을 얻기 위함이다.
투자지식쌓기에서 그칠 것이 아니라 수익을 위해서는 실전에 적용해 봐야한다.
공부하고 있는 내용과 실전에 적용하려는 순서를 정리해보려고 한다.

1. 정적자산배분

지금 투자하고 있는 방식이다. 자산배분 포트폴리오 의 비율을 유지하고 있다.

 

2. 퀀트투자

퀀트투자라고 하면 숫자로 표현할 수 있는 모든 것을 지표로 삼을 수가 있는데, 여기서 말하는 퀀트투자는 재무제표 숫자를 지표로 삼는 투자방식이다.

 

회사에 다니고 있어서 거래를 자주하기가 어렵다. 또한 잦은 거래에 오는 수수료, 세금, 귀찮음, 스트레스 문제가 덜하면서 초과수익을 얻기 위해서는 재무제표 퀀트투자가 적합하다고 생각한다.

 

기본적인 재무제표항목과 전략을 공부하고있다. 백테스트를 위한 데이터 구하기가 약간 까다로운데 퀀트킹이라는 유료프로그램이 있다.

하지만 돈쓰기가 싫어서

1년에 4번 무료로 데이터를 받을 수가 있다고 해서 기다리는 중.. 9/15이 그중 한번이니 기다리는 중이다.
그 전까지는 전략공부 + 샘플데이터로 백테스트 코딩하면서 기다려볼 생각!

 

데이터받아서 백테스트해보고 전략만든다음, 2021년 3분기 실적발표되면 전략을 실행해볼 생각이다.

개별종목투자는 처음이라 설레이면서 두근거리고 있다. ㅋㅋㅋ
MDD가 매우 높을 거라고 예상되는데 정적자산배분과 조합해서 MDD를 낮추는 방식도 연구중..

 

3. 동적자산배분

이쪽 동네도 여려가지 전략이있다. 주로 ETF를 이용하는 전략이라 백테스트를 위한 데이터 구하기는 어렵지 않다.

그런데 전략을 실행할 때 거래가 잦아지기도 하고, 심리적요인 때문에 실행이 어려울 것 같아서 퀀트투자이후에 공부해보려고 한다.

이것도 정적자산배분, 퀀트투자와 시너지를 낼 수 있다는 확신이 생겨야 실행할 수 있을 듯.
정적자산배분의 기본인 "상관성이 낮은 자산에 분산투자"를 "상관성이 낮은 시스템(전략)에 분산투자"로 바꾸어 볼 수 있을것 같다.

그러나 심리적요인 때문에 실행이 어려울 수도 있어서 기존 전략과의 시너지를 고려해보고 아니다 싶으면 안하려고 한다.
(돈을 걸지 않으면 잃지는 않는다!!)

 

4. 추세추종 트레이딩

사실 한동안 이쪽을 공부했었다. 결론은 당장은 하기 힘들듯..

일단 기본적분석관련 데이터와 기술적분석관련 데이터를 다 사용해야할 것 같고, 퀀트투자방식으로 뽑은 종목에 자금관리, 진입, 청산 타이밍을 더해볼 생각이다.

3번 전략까지 공부, 실행하면서 시간을 두고 천천히 공부하려고 한다!