최고의 마켓타이밍 지표는 각자의 매매기록

데이빗 라이언은 마켓 타이밍을 정말 잘 맞춘다. 너무 잘 맞춰서 매매시스템에 반영해보고 싶을 정도이지만 안 하기로 ㅋㅋㅋ

 

지수의 상승이 의미가 없는 건 아니지만 기술적 분석가들은 대부분 지수대비 상대강도(Relative Strength Line)를 매매 전략에 반영하고, 종목의 움직임이 더 중요하기 때문에 마켓 타이밍을 따로 반영해야 할 필요는 없을 듯 하다.

 

내가 생각하는 최고의 마켓타이밍 지표는 각자의 매매기록이다. 그리고 내가 사용해보려고 하는 유일한 지표이다. 

 

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A: 매매가 잘 되는 시기에는 베팅을 늘린다.

B: 매매가 안 되는 시기에는 베팅을 줄인다.

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마크 미너비니는 A->B, B->A 로의 전환을 예술로 하는 듯 하다. Progressive Exposure라고 하는 방식인데 최근 매매의 수익을 다음 매매의 리스크로 사용하는 방식이다.

 

처음엔 나도 이 방식을 따라해보려고 했는데 나는 매매횟수가 적고 보유기간이 긴 편이라 매매의 이익을 확정시키기까지의 시간이 오래 걸려서 잘 되지 않았다. 그리고 매매에서 벌어들인 돈을 다음매매의 리스크로 다 사용해버리면.. 본전으로 돌아오기때문에 심리적으로 좋지 않았다.

 

그래서 최근 연구하고 있는건 켈리공식으로 베팅사이즈를 산출하는 방식이다. 

승률과 손익비는 백테스트 결과로 하되, 최근의 매매기록을 반영해 매매가 잘 되는 시기에는 베팅을 늘리고, 안 되는 시기에는 베팅을 줄이는 방식을 실험 중이다.