1배숏 공매도 펀딩비전략의 수익률과 리스크 분석

암호화폐투자에서 리스크제로로 알려진 전략 중 하나가 1배숏 공매도 전략이다. 김프 차익거래와 함께 대표적인 리스크 제로 전략이라 나도 공부를 좀 했고, 직접 투자해보려고 했는데...

 

• 현 시점(2022년 2월 8일) 부근의 펀딩비는 마이너스가 더 많다. 마이너스라는건 1배숏 공매도 전략으로 손해를 본다는 뜻. (잘 되던것도 내가 시작하려고 하면 안되는게 세상이다. ㅋㅋㅋ)
• 1배숏 공매도 전략에 대해선 다른 유튜브나 블로그에서도 정보가 많으니, 여기선 그냥 데이터 분석 결과만 올리려고 한다. 남이 해놓은거 다시 설명하기 귀찮...

 

전략의 수익률과 MDD

바이비트에서 제공하는 데이터를 통해 연평균 수익률과 MDD를 구할 수 있었다. 간단하게 리플로만 구해봤다.

데이터 링크 : https://www.bybit.com/data/basic/inverse/funding-history?symbol=XRPUSD

CAGR (연평균 수익률) : 33.7%
MDD (최대낙폭) : -3.4%

이건 웨런버핏도 울고갈 리스크 대비 수익률이다.. MDD가 3%대인데 수익률이 30%이상이라니...

 

그런데 매우 큰 문제가 있다. 바로 그 MDD구간이 현재 진행형이라는 것....

 

최대낙폭이 현재진행형인 수익곡선

그림을 보면 알 수 있듯이 바로 지금시점이 수익곡선이 감소하고 있는 시기이다. 내가 시작하려고 하니까 이모양인건가.. ㅋㅋㅋ 일단 저 그래프의 기울기가 + 될때 까진 기다려 봐야겠음..