마크 미너비니의 종목 스크리닝 방법 : Trend Template

대부분의 트레이더들은 종목 스크리닝 방법을 사용한다. 아무리 전업투자자라도 모든 종목의 차트를 볼 수는 없으니 정량화 툴의 도움을 받아서 투자한다. 마크 미너비니가 사용하는 스크리닝 방법은 그의 저서 <Think & Trade Like a Champion>에 잘 나와있다. 

8개의 항목으로 되어있지만 다음과 같이 5개로 정리해볼 수 있다.

1. 이평선 정배열을 이루는 종목으로 필터링 (1, 2, 4, 5번의 내용)
   • 몇 가지 항목으로 다소 복잡해 보이지만
   • "현재가격 > 50일 이평선 > 150일 이평선 > 200일 이평선" 으로 정배열을 이루고 있는 종목으로 필터링한다.
2. 장기 이평선이 상승추세인 종목으로 필터링 (3번)
   • 200일 이평선의 기울기가 +인 종목을 고른다. (기간은 1달이상)
3. 현재가가 52주 저가 대비 30% 이상 상승한 종목으로 필터링 (6번)
4. 현재가가 52주 고가 대비 25% 이상인 종목으로 필터링 (7번)
5. Relative Strength ranking이 70이상인 종목으로 필터링 (8번)
   • relative strength ranking은 윌리엄 오닐의 <최고의 주식, 최적의 타이밍>에 나오는 개념이다
   • 1년전(52주)과 대비한 주가 상승률로 백분위 랭킹을 부여하는 방식이다.
   • 오닐이 창간한 IBD에서 미국주식의 rs ranking을 확인할 수 있다. 
   • 우리나라에서는 아쉽게도 직접 가공해서 뽑아야 한다.

 

정리

마크 미너비니 역시 오닐의 영향을 많이 받았음을 알 수 있다. 2단계 상승추세에 있는 종목만 매수하고 "오르는 놈이 더 오른다"는 마인드로 거래하심. 결국 중요한 건 상승추세인 종목들을 정량화해서 스크리닝 하는 것이다. 미너비니가 사용하는 parameter에 얽매일 필요는 없다고 생각한다.

 

RS 랭킹은 필요하면 코딩해서 사용해야 하는데 나는 안쓰고 있다. 백테스트할 때 종목별 상장일이 달라서 뭔가 데이터에 오류가 생길 가능성이 많기 때문이다.