사용중인 포지션 사이징 방법

아직 경험이 많지 않기에 기본적인 포지션 사이징 규칙을 정해두었다.

유명한 트레이더들은 이렇게 말한다. "한 번의 거래에 1% 이상의 손실을 감수하지 말아라."

 

그렇긴한데 1번의 거래가 1달이 걸릴 수도 있고 1일이 걸릴 수도 있다. 

거래 주기가 짧아서 1일에 1%면 곤란함..

 

포지션 사이징 규칙

나는 5주동안 1%의 리스크를 감수하기로 했다. 실전 경험이 많지 않으니 조금은 보수적으로 정했다.

구체적인 룰은 아래와 같다.

 

1. 5주동안 1%의 리스크를 사용

2. 1주동안 평균 0.2%의 리스크를 사용하고 이를 기반으로 베팅사이즈를 결정

3. 최근 5주동안 수익의 75%를 추가 리스크로 사용 (Progressive Exposure!)

 

최악의 경우 : MDD 10%

5주동안 1%의 리스크를 사용. -> 최악의 경우엔 5주동안 1% 손실 -> 그것이 1년(50주로환산) 동안 반복되면 10% 손실

 

1년동안 MDD를 10%로 관리할 수 있다.

그리고 최악의 경우라는게 베팅한 모든 종목이 체결되었다가 휩쏘로 stop out 되는 상황이기 때문에 10%손실이 나오는 경우는 거의 없을 듯하다.

 

경험이 쌓이면 더 세련되게 다듬을 수도 있으나 일단은 이렇게 리스크를 관리하려고 한다.