머신러닝과 기술적 분석

1월 첫주 한국장, 미국장이 좋게 끝났고 데이빗 라이언은 트위터에서 tradable 하다고 했다. 지루한 하락장이 길어서인지 나도 상승장에 대한 기대감이 있는데 이럴 때일 수록 무리하게 매매하지 말고 내 시스템의 규칙을 따르려고 한다. 나의 경우엔 하락장에서 매매를 안하는게 어렵지 않다. 파킹통장이자가 꽤 쏠쏠하기도하고 지수가 내려가고 있는데 아무것도 안하고 있으면 "지수를 비팅하고 있다"는 느낌이 괜찮다. 무리하게 매매횟수를 늘리고 싶어지는 순간은 지수가 상승하고 있는데 매매신호가 안 나올 때다. 22년 11월 반짝 상승했을 때 이걸 느꼈다. 결국 원래의 기준보다 살짝 느슨한 종목에 매매를 시도 했고, 당연히 결과는 좋지 않았다. (이 때의 경험을 바탕으로 문제를 개선했고 그 후 맞이하는 첫 번째 반등..

90%의 투자자가 돈을 잃는 이유는 한마디로 무식하기 때문이다. 많은 애널리스트들이 심리적인 문제가 가장 큰 이유라고 주장하지만, 내 생각에 더 큰 이유는 너무 잘 믿고 게으르기 때문이다. 불행히도 투자자는 이런 것에 잘 속아 넘어가고, 그들이 읽고 보는 것, 컴퓨터에서 보여지는 것을 그대로 믿는다. 패자를 패자로 만드는 것은 그들이 갖고 있는 것을 판단하고 검증하는 데 있어서의 무지 때문이다. 하락장이다보니 주식투자자들은 대부분 물려있다. 투자방식에 대해서 이야기하다보면 정말 놀라운데.. 사회적 지위와 학벌에 관계없이 투자에 대해서 너무나 무지하다. 유튜버가 추천하는 방식은 아무런 검증없이 믿고 투자한다거나.. 그마나 조금 공부하려는 사람은 책을 보지만 스스로 전략에 대해서 검증하는 사람은 거의 없다...

같은 추세추종도 2가지 부류로 나눌 수 있다. 자유재량과 시스템 트레이딩 자유재량에 의한 매매는 모든 것을 정량화하지 않는다. 반면에 시스템 트레이딩는 모든 것을 정량화해서 매매한다. 처음엔 개발자답게 시스템을 만들어봤다. 망했다. ㅋㅋㅋㅋㅋ 그나마 백테스트에서 단점을 깨닫고 실전에서 돈을 잃지는 않았다. 시스템을 만들기가 어려워 자유재량에 의한 매매를 시도해봤다. 스크리닝 과정에서 컴퓨터의 도움을 받기는 했지만, 그 이후의 판단은 자유재량으로 해봤다. 윌리엄 오닐의 컵 앤 핸들, 마크 미너비니의 VCP를 시도해봤다. -> 이것도 망했다... ㅋㅋㅋ 이건 실전에서도 시도해봤는데, 소액으로 테스트해본 거라 많이 날리진 않았다. 결국엔 다시 시스템을 만들고 있다. 2가지 방식을 모두 시도해본 결과 나에겐 시..

감상문 책을 읽기 전 생각 시장의 마법사들 1권에서 래리 하이트를 처음 알게 되었다. 1970년대 시스템 트레이딩으로 큰 돈을 번 사람이라는 정도로 인식되었다. 그 뒤 래리하이트가 직접 쓴 책이 나왔다는 소식은 알고 있었는데, 구체적인 투자스킬에 대한 내용은 아닌 것 같아서 읽기를 미뤄두었다. 강환국님과 천영록님이 극찬하신건 알고 있어서 기대를 갖고 읽게 되었다. 깨달은 점 혼자서 모든 일을 다 할 필요는 없다. 래리 하이트가 시스템 트레이딩의 선구자이긴 하지만 직접 코딩을 하지 않았고, 통계지식이 뛰어난 것도 아니었다. 스스로 할 수 없는 일은 위임했다. 거시적인 안목을 갖고 베팅하면 자질구래한 일은 어떻게든 해결할 수 있다. 래리하이트는 코딩을 못했지만 시스템 트레이딩이라는 거시적인 안목을 갖고 있었..

11월초부터 매수신호가 나오기 시작해 매매를 재개했다. 모델을 실전에서 테스트해보니 역시나 배우는 것이 많았고, 모델이 시키는 대로 매매하는 것도 심리적으로 쉽지가 않았다. 결국 이번 랠리도 반찬값정도 벌고 끝날 것 같다. 하지만 모델을 개선하는 기회가 되었고 모델이 개선된 것 이상으로 실전투자경험을 쌓을 수 있었다. (그래도 돈을 못 벌어서 아쉽긴함... ㅋㅋㅋ)

직접 실행하지 않으면 아무 소용이 없다는 것이다. 처음 대학에가서 코딩을 배울 때 고딩때 했던 공부와 달라서 당황했었다. 지금까지 했던 공부는 그냥 책읽고 문제풀고 외우고 하는건데.. 코딩 공부는 조금 달랐다. 코딩 공부하는 방법을 잘 몰랐는데 그래도 잘해보고 싶은 생각은 있었다. 지금 생각하면 우습지만 코드를 노트에 필사해가며 공부한 적도 있었고 책을 많이 읽어본 적도 있었다. 어느덧 직장을 잡고 개발자로 먹고 산지 10년이 훌쩍 넘었다. 그리고 지금은 코딩보다는 투자를 열심히 해보고 있다. 내가 느낀 공통점은 둘다 직접 해봐야 한다는 것이다. 책을 많이 읽고 온라인 강의를 많이 듣지만 직접 코딩(+디버깅)을 많이 안해본 사람치고 잘하는 사람 못봤다. 투자도 비슷한 것 같다. 그럼 직접 자기 돈을 태워..

작년에 마크 미너비니가 우승한 그 대회가 올해도 진행중이다. Stock Division에 눈에 띄는 인물이 2명있음. (작년에 마크미너미니가 우승한 dvision은 100만달러 이상의 분야이고 위의 두분은 stock division이라고 100만달러 이하의 계좌로 하는 듯) 1. Gemy Zhou + 406.7% (2022.12.11) 올해같은 장에서 400% 인것만이 흥미로운건 아니고 ML을 써서 트레이딩한다고 한다. 현재 1등이고 무난히 우승하실듯함. Richard Morgan에서 인터뷰하자니까 영어못해서 못한다고 함... 영어 못한다는 말이 이렇게 간지 있어보이는건 처음이네. 나도 열심히해야지! 2. Sean Ryan + 153% 데이빗라이언의 아드님이다. 수익률 150%...

이유는 매우 간단하다. 바로 백테스트가 어렵기 때문이다. 먼저, 매크로 지표. 이건 범위가 너무 넓어서 어디서부터 적용해야 할 지가 애매하다. 지표에 대해 공부해야 할 내용도 많고. (근데 적어놓고 보니 금리정도는 반영해봐도 될 듯 하다!) 그 다음 재무제표. 재무제표의 순이익, 매출액등을 기본 피쳐로하는 퀀트투자는 많이 있다. 윌리엄 오늘도 CANSLIM의 C 와 A 는 eps와 관련이 있고 마크 미너비니도 그의 책에서 펀더멘탈 지표에 대해서 상세히 설명하고 있다. 재무제표 데이터를 사용하면 모델의 성능이 좋아질거 같기는 하다. 모델링을 제대로 한다면 최소한 나빠지진 않을 것 같다. 단, 데이터가 클린한 상태여야 한다. 처음엔 윌리엄 오닐의 CANSLIM처럼 영업이익 성장률을 반영하려고 했으나 전처리하..

11월말까지 수익이 조금 나서 야심차게 베팅을 했으나... 겨우 1종목만 돌파에 성공했고 기존 보유종목은 수익이 조금 줄었다. 주중에 나스닥이 급등을 하기도 했는데 아쉬운 결과다. - 주중 서울가스는 Trailing stop에 걸려서 매도 - 보유종목은 7종목 이제 다음주 베팅을 정해야하는데 상황이 호의적이진 않은 듯하다. 베팅을 조금 줄이고 기존의 이익을 보존해봐야겠다.

매수근거 - Rule 1 : (주간 변동성 감소, 52주 저가대비 큰 폭의 상승, 52주 고가에 근접) 매도 오늘 (11.29) 저가에서 trailing stop 자리에 딱걸려서 매도됨. 다시 올랐는데 아깝다. ㅠㅠ