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머신러닝과 기술적 분석
어떤 사람들은 이러한 정보를 미리 알았고 다이너스 클럽을 전량 매도했던 것이다. 나는 그러한 정보 없이도 내 기술적 분석만으로 그들에게 뒤쳐지지 않고 행동했던 것이다. 주가에 기반을 둔 내 시스템의 기술적 측면은 내게 주식을 처분하라고 일러주었다. - 1.31 매수 : 6350원 - 2.1 전량 매도 : 7390원 (실현수익 16.3%) 2일만에 16%가 오른 종목을 잡아보긴 처음이다. 더 큰 추세를 잡아본적도 있지만 이렇게 짧은시간에 급등한 종목을 잡아본 적은 처음이라 매우 흥분했었다. 주가가 급등한 2월1일에는 이런 뉴스도 나왔다. https://www.smartcitytoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=26541 SBS콘텐츠허브, 월트디즈니에 드라마 공급..'주가..
예전에 참 인상깊게 봤던 천영록님의 유튜브동영상이다. https://www.youtube.com/watch?v=oL4PAgJuI_M 세상에 잡이 있고, 그 위에 여러 잡을 섞어서 생각할 수 있는 커리어가 있고, 그 위에 나의 미션이라고 할 수 있는 콜링이라는 것이 존재한다. 나의 콜링을 찾아내는 사람들이 가장 행복한데 사람들이 거기에 다가서지 못하고, 커리어만 찾아내는 사람들도 행복하다. 하지만 대부분의 사람들이 잡만 잡고산다. 그건 다닐 수 있는 직장이 있는 것이지 그것이 나의 삶을 설명하는 커리어도 아니고 내 영혼을 쏟아낼 수 있는 콜링은 더욱 아니다. 이것은 열망을 태울 수 있는 구조가 아니다. 1. 나는 열망을 태워서 몰입했던 적이 있었나? 나도 회사업무에 깊이 몰입했던 순간들이 있었다. 이 시기..
아직 시스템이 완성되기 전이라 최적의 타이밍에 잡지 못했고 적절하게 베팅하지도 못했다. 계속 배워가면서 만드는 중이고 저 위너주식 중에서 3개는 보유중. 1. 서울가스 * 5월에 첫 진입. 그 이후 몇 번의 add up기회가 있었으나... 초기모델이 못잡았음. * 5월 첫 진입때는 완전 초기라서 딱 1주만 샀었음. ㅠㅠ (포지션 사이징의 중요성!!) * 지금은 문제를 개선했으나 미래는 모르는 일. 2. 선광 * 9월에 첫 진입 후 4번더 add up * 23년 1월에 조금 매도하긴 했으나 아직은 물량이 남아있다. * 오르는 주식은 팔 이유가 없다. 3. 삼천리 * 11월 첫 진입 후 1번 add up 기회가 있었음. * 11월 전에는 못 잡았는데.. 개선된 모델은 잡을 수 있을 듯. 사실 오늘 지수가 1..
미니멀리스트를 지향하고 있어서 대부분의 책을 버리려고 한다. 그래서 버리지 않고 남길만한 책을 추려보았다. 각자의 투자방식이 다른 만큼 개개인이 느끼는 좋은 책도 모두 다를 것이다. 내가 소장하려고하는 책은 추세추종을 퀀트적으로 접근하려는 사람에게 좋은 책일 것 같다. 1. 윌리엄 오닐 - 이 책은 추세매매자들의 필독서로 절대 빠지지 않는다. 댄 쟁거는 30번인가, 40번 읽었다고 함. 2. 매튜갈가니 (원제 : How to make money in stocks : getting started) - 오닐책을 조금 더 쉽게 풀이한 책. 오닐책과 같이 보면 좋다. - 오히려 초보자는 이 책을 먼저 보는게 좋을 수 도 있을 듯 3. 브랜트 펜폴드 - 자금관리에 대해서 이렇게 자세하게 서술한 책을 찾지 못했다...
과 최근 번역돼어 출간된 래리 윌리엄스의 에는 켈리공식, 켈리베팅에 대한 이야기가 나온다. 에 나오는 켈리베팅에 대한 이야기는 래리윌리엄스의 일화는 소개하는 정도라서 사실상 래리 윌리엄스의 견해라고 보면 될듯. 두 책에는 공식에 대한 오류가 있다. 책에 나오는 공식은 패배시 손실률을 100%로 가정한 것인데.. 보통의 트레이더들은 손절을 사용하므로 이 공식은 틀렸다. 조금 더 구체적으로 봐보면.. 두 책에 나오는 공식 : f = ((R + 1) * P - 1) / R f는 최적베팅사이즈, R은 손익비, P는 승률 이 공식은 패배했을 때 베팅의 100%를 잃는 경우에 해당함. 보통의 트레이더들은 손절을 사용하고(그것도 매우 tight하게..), 베팅의 100%을 잃을 때까지 기다리지 않는다. 제대로 된 공..
추세추종과 기술적 분석에 근거한 매매는 많은 장점이 있다. 1. 높은 수익률 : 트리플 디짓... 을 할 수도 있는데 나는 못해봐서 ㅋㅋ 2 하락장을 피할 수 있어서 안전함 : 리스크 관리를 탑재한 추세매매자는 코스피가 -30%을 찍은 2022년에도 손해가 거의 없었을 것이다. 오히려 파킹통장 금리가 올라서 원금 보존을 했을 듯. (이건 나도 했다!) 3. 비교적 쉬운 백테스트 : 가격과 거래량 데이터는 다른 데이터에 비해 과거 데이터를 얻기가 쉽다. 그렇기 때문에 백테스트가 용이하다. 그런데 내가 생각하는 최고의 장점은 이런게 아닌, 피드백이 빠르다는 것이다. 피드백이 빠르다는 건 내가 맞거나 틀렸다는 걸 빠르게 파악할 수 있다는 의미이다. 다른 투자방식은 실전에서 틀렸다는 것 깨닫는데 너무 오랜시간이..
데이빗 라이언은 마켓 타이밍을 정말 잘 맞춘다. 너무 잘 맞춰서 매매시스템에 반영해보고 싶을 정도이지만 안 하기로 ㅋㅋㅋ 지수의 상승이 의미가 없는 건 아니지만 기술적 분석가들은 대부분 지수대비 상대강도(Relative Strength Line)를 매매 전략에 반영하고, 종목의 움직임이 더 중요하기 때문에 마켓 타이밍을 따로 반영해야 할 필요는 없을 듯 하다. 내가 생각하는 최고의 마켓타이밍 지표는 각자의 매매기록이다. 그리고 내가 사용해보려고 하는 유일한 지표이다. ==================================== A: 매매가 잘 되는 시기에는 베팅을 늘린다. B: 매매가 안 되는 시기에는 베팅을 줄인다. ==================================== 마크 미너비니는..
1월 첫주 한국장, 미국장이 좋게 끝났고 데이빗 라이언은 트위터에서 tradable 하다고 했다. 지루한 하락장이 길어서인지 나도 상승장에 대한 기대감이 있는데 이럴 때일 수록 무리하게 매매하지 말고 내 시스템의 규칙을 따르려고 한다. 나의 경우엔 하락장에서 매매를 안하는게 어렵지 않다. 파킹통장이자가 꽤 쏠쏠하기도하고 지수가 내려가고 있는데 아무것도 안하고 있으면 "지수를 비팅하고 있다"는 느낌이 괜찮다. 무리하게 매매횟수를 늘리고 싶어지는 순간은 지수가 상승하고 있는데 매매신호가 안 나올 때다. 22년 11월 반짝 상승했을 때 이걸 느꼈다. 결국 원래의 기준보다 살짝 느슨한 종목에 매매를 시도 했고, 당연히 결과는 좋지 않았다. (이 때의 경험을 바탕으로 문제를 개선했고 그 후 맞이하는 첫 번째 반등..
90%의 투자자가 돈을 잃는 이유는 한마디로 무식하기 때문이다. 많은 애널리스트들이 심리적인 문제가 가장 큰 이유라고 주장하지만, 내 생각에 더 큰 이유는 너무 잘 믿고 게으르기 때문이다. 불행히도 투자자는 이런 것에 잘 속아 넘어가고, 그들이 읽고 보는 것, 컴퓨터에서 보여지는 것을 그대로 믿는다. 패자를 패자로 만드는 것은 그들이 갖고 있는 것을 판단하고 검증하는 데 있어서의 무지 때문이다. 하락장이다보니 주식투자자들은 대부분 물려있다. 투자방식에 대해서 이야기하다보면 정말 놀라운데.. 사회적 지위와 학벌에 관계없이 투자에 대해서 너무나 무지하다. 유튜버가 추천하는 방식은 아무런 검증없이 믿고 투자한다거나.. 그마나 조금 공부하려는 사람은 책을 보지만 스스로 전략에 대해서 검증하는 사람은 거의 없다...
같은 추세추종도 2가지 부류로 나눌 수 있다. 자유재량과 시스템 트레이딩 자유재량에 의한 매매는 모든 것을 정량화하지 않는다. 반면에 시스템 트레이딩는 모든 것을 정량화해서 매매한다. 처음엔 개발자답게 시스템을 만들어봤다. 망했다. ㅋㅋㅋㅋㅋ 그나마 백테스트에서 단점을 깨닫고 실전에서 돈을 잃지는 않았다. 시스템을 만들기가 어려워 자유재량에 의한 매매를 시도해봤다. 스크리닝 과정에서 컴퓨터의 도움을 받기는 했지만, 그 이후의 판단은 자유재량으로 해봤다. 윌리엄 오닐의 컵 앤 핸들, 마크 미너비니의 VCP를 시도해봤다. -> 이것도 망했다... ㅋㅋㅋ 이건 실전에서도 시도해봤는데, 소액으로 테스트해본 거라 많이 날리진 않았다. 결국엔 다시 시스템을 만들고 있다. 2가지 방식을 모두 시도해본 결과 나에겐 시..