머신러닝과 기술적 분석

유튜브 댓글에서 제시 리버모어를 비하하는 댓글을 보고 느낀점을 정리해본다. 추세추종의 창시자라고 할 수 있는 제시 리버모어는 권총 자살로 생을 마감했다. 추세추종과 기술적분석이 까이는 이유 중 하나는 아마도 가장 유명한 기술적 분석가인 리버모어가 비극적으로 생을 마감한 탓도 있을 것이다. 일단 그가 자살했다는 건 팩트다. 추세추종으로 큰 성공을 거둔 인물이 자살했다는 것이 추세추종 전략의 실패를 의미하는 걸까? 제시 리버모어는 현대의 유명 트레이더들이 추앙하는 인물이다. 그 유명한 마크 미너비니는 그의 저서 에서 리버모어를 이렇게 표현했다. "the master of them all was Jesse Livermore, the greatest trader ever." 또한 리버모어의 유일한 저서 는 데이..

처음 애드센스를 신청한 지 1달 만에 통과가 되었다. 2022. 10. 21 : 최초 애드센스 신청 2022. 10. 28 : 최초 리젝 그 후 4번 더 리젝 2022. 11. 28 : 통과.. ㅠㅠ 리젝 사유 황당했던 게 다른 블로그들처럼 콘텐츠가 부족한 것이 아니라, "애드센스 사이트가 다운되었거나 사용할 수 없음" 이런 문구가 나오면서 리젝되었다. (5번 모두 같은 사유) 웹사이트 주소(블로그 주소)에 오타가 있는 건지 몇 번이나 확인해보았으나 문제는 없었고 https를 붙여보기도 하고 http를 붙여보기도 했으나 그 문제는 아니었다. 검색해보니 티스토리에서 같은 문제를 겪는 분들이 있었고, 그냥 무한 반복해보면 되는 듯... ㅠㅠ 통과 방법 위와 같은 사유로 티스토리 블로그가 리젝된다면 사실상 해..

어느 주식 게시판에서 AI, 퀀트 툴로 사기느낌나는 글을 보았다. 돈 복사기란다.. 조금이 아니라 압도적으로 유리하다. 퀀트 모델을 조금이라도 만들어보면 알겠지만 주식 투자는 운용자금이 커질수록 난이도가 훨씬 더 높아진다. 즉, 개미가 압도적으로 유리한 게임임. 운용자금이 큰 기관에서는 아마도 그들에게 유리한 방식이 있을지도 모르겠다. (특히 우리나라는 미국처럼 법률이 엄격하지 않아서 아직도 불법적인 거래나 정보가 있다는 카더라를 들었다) 근데 아무리 생각해봐도 개인이 압도적으로 유리하다는게 내 결론이다. * 돈 복사기 만들었다는 사기느낌나는 광고를 보면서.. 든 생각임

아직 경험이 많지 않기에 기본적인 포지션 사이징 규칙을 정해두었다. 유명한 트레이더들은 이렇게 말한다. "한 번의 거래에 1% 이상의 손실을 감수하지 말아라." 그렇긴한데 1번의 거래가 1달이 걸릴 수도 있고 1일이 걸릴 수도 있다. 거래 주기가 짧아서 1일에 1%면 곤란함.. 포지션 사이징 규칙 나는 5주동안 1%의 리스크를 감수하기로 했다. 실전 경험이 많지 않으니 조금은 보수적으로 정했다. 구체적인 룰은 아래와 같다. 1. 5주동안 1%의 리스크를 사용 2. 1주동안 평균 0.2%의 리스크를 사용하고 이를 기반으로 베팅사이즈를 결정 3. 최근 5주동안 수익의 75%를 추가 리스크로 사용 (Progressive Exposure!) 최악의 경우 : MDD 10% 5주동안 1%의 리스크를 사용. -> 최..

이번주에는 6종목에 베팅했고, 3종목이 체결되었다. 매매를 재개한지 3주. 그동안의 통계를 계산해보았다. 거래통계 베팅 종목수: 20개 체결 종목수: 11개 승리가 확정된 거래 : 3개 아직 보유중이고 stop을 올려서 이익관리 중이다. 패배가 확정된 거래 : 2개 : 손절돼서 아웃 리스크가 해제된 거래 : 3개 승리가 확정되진 않았으나 가격에 조금 올라서 stop을 매수체결가격으로 올려놓았다. 이 거래들은 stop을 올려놓았기 때문에 포지션은 있으나 리스크는 없는 상태이다. 리스크가 있는 거래 : 3개 아직 최초 stop을 유지하고 있고 리스크가 있는 상태 승, 패가 확정된 거래만 따져보면 3승 2패. 괜찮은 승률이다. 지난 주 매매 코스피 지수가 약간 하락하면서 횡보하는 동안 보유중인 (삼천리, 서울..

마크 미너비니는 2021년 2번째 US investing championship에 참가한 이유를 이렇게 설명했다. "내가 하는 일이 영원하다는걸(timeless) 보여주고 싶었다. 누구나 내 책을 읽고 열심히 한다면 성공할 수 있고, 내가 가르치는 원칙은 아직도 언제나 유효할 것이라는 걸 보여주고 싶었다." 내가 기술적 분석을 제대로 공부하게 된 것에는 다바스님의 네이버 칼럼을 읽고 마크 미너비니를 알게된 것이 큰 이유가 되었다. 본업이 머신러닝 쪽인지라.. 퀀트가 주식시장을 휩쓸고 있는 오늘날에도 기술적 분석이 통할까..? 에 대한 의심이 많았다. 다바스님을 통해 마크의 존재를 알게되고 그가 2021년 대회를 우승한 것을 알게된 이후로는 의심이 사라졌고 기술적분석에 매진하고 있다. 그래서 그런지 마크의..

데이빗 라이언은 윌리엄 오닐의 수제자이자, 마크 미너비니가 최고라고 칭송하는 투자자이다. 그가 us investing championship을 85~ 87년에 3연패한 사실은 너무나도 유명하다. (시장의 마법사들 1권의 서술에는 3연패가 아니라 2위를 1번 했다고 하는데, 데이빗 라이언 본인이 3연패했다고 했으니 3연패가 맞는 듯) 며칠 전에 알게 된 사실 하나. 3연패뒤에 88년에 1번더 대회에 나갔다고 함. 그리고 우승을 못했다고 함. 결과에 대한 압박감때문에 규율을 지키지 못해서 그랬다고 한다. 데이빗라이언 정도되는 시장의 마법사도 실수를 하는구나.. 신기했음. https://www.youtube.com/watch?v=eWtY7uoJL_0

다름이 아니라 틀렸을 때의 손실이 너무 크기 때문이다. 기본적으로 내재가치보다 낮은 가격에 매수하는 가치투자는 주가가 떨어지면 오히려 해피하다. 평가한 내재가치보다 가격이 더 떨어지는 상황이고, 이러면 주식을 더 사야한다. 소위 말하는 물타기. 그렇게 신나게 물타기하다가 내가 평가한 "내재가치"가 틀렸으면 어떡하지? 아니, 틀렸다는 걸 어떻게 알 수 있을까? 1년을 기다려고 주가가 안 오르면 내가 틀린건가? 5년을 기다려야하나? 아님 10년? 내가 틀렸다는 걸 아는데 너무 많은 시간이 걸린다. 그리고 그걸 알았을 때의 리스크가 너무 큼. (워렌버핏은 돈을 잃지말라고 했는데, 가치투자하면서 리스크 관리하는 방법이 궁금하긴 함) 내가 만나본 뛰어난 사람들은 모두 "내가 틀릴 수 있다"는 사실을 너무나도 잘 ..

이번주(11/14 ~ 11/18)에는 9종목에 베팅했고 6종목이 체결되었다. 트레이딩 경력이 얼마 안되었지만 시작한 이래로 가장 많은 종목을 매수해봤다..! 그중 2종목이 손절되었지만, 다른 종목들의 추세는 좋은 편이다. 베팅을 좀 늘려보고 싶은데, 매수 시그널이 2종목밖에 안나와서 고민중이다.

지난주에는 2달만에 매수체결이 되었다. 현재 보유 종목은 4종목이고 지난 주에 진입한 2종목은 평가익상태이지만 아직은 리스크가 있는 상태이다. (최초 손절라인을 올리지 않은 상태) 현재 총 자산대비 포지션은 5%이고 리스크는 대략 0.1% 정도라 최근의 반등장에서 나만 소외된 기분이다.. ㅎㅎㅎ 매매이력을 정리하다가 좀 신기한 걸 발견했는데, 보유중인 4종목중에서 3종목이 같은 섹터라는 것이다...! 나는 돌파매매만 하고 있고 손절을 타이트하게 사용하므로 손절없이 보유중이라는 건 그만큼 추세가 강하다는 것이다. 그런데 같은 섹터에 몰려 있다. 섹터정보는 전혀 반영하지 않고 진입하고 있는데도 이렇다는건 정말 같은 섹터의 그룹액션이 있다는 걸로 해석해 볼 수 있다. 그 옛날 제시리버모어도 종목을 선택할 때 ..