머신러닝과 기술적 분석

1. 책을 읽고 깨달은 점 1) 주가의 4단계 사이클에 대해서 알게 되었다. 이 책과 스탠의 가장 큰 업적이라면 4단계 이론일 것이다. 2단계 상승추세에서만 매수한다는 그의 이론은 마크미너비니를 비롯한 추세추종 트레이더들이 지금도 사용하는 개념이다. 2) 지수대비 상대강도 (Relative Strength Line)의 개념에 대해서 알게 되었다. RS 랭킹과는 다른 지표이다. RS = (종목의 주가) / (지수) 책에서는 조금 헷갈리게 나와있는데 위 공식으로는 양수, 음수값이 나올 수가 없지만 예제로 나오는 차트에서는 양수, 음수값이 구분되어있고 이에 대한 서술도 "RS가 음에서 양으로 바뀔때 매수한다."는 방식으로 되어있다. 번역하는 과정에서 누락이 있는건지, 원문에서의 서술이 모호한건지는 모르겠으나 ..

대부분의 트레이더들은 종목 스크리닝 방법을 사용한다. 아무리 전업투자자라도 모든 종목의 차트를 볼 수는 없으니 정량화 툴의 도움을 받아서 투자한다. 마크 미너비니가 사용하는 스크리닝 방법은 그의 저서 에 잘 나와있다. 8개의 항목으로 되어있지만 다음과 같이 5개로 정리해볼 수 있다. 이평선 정배열을 이루는 종목으로 필터링 (1, 2, 4, 5번의 내용) 몇 가지 항목으로 다소 복잡해 보이지만 "현재가격 > 50일 이평선 > 150일 이평선 > 200일 이평선" 으로 정배열을 이루고 있는 종목으로 필터링한다. 장기 이평선이 상승추세인 종목으로 필터링 (3번) 200일 이평선의 기울기가 +인 종목을 고른다. (기간은 1달이상) 현재가가 52주 저가 대비 30% 이상 상승한 종목으로 필터링 (6번) 현재가가 ..

1. CPR 모델 포지션사이징 P(매수량) = C(잔고에서의 리스크) / R(매수 단위당 리스크) 응용버젼 베팅사이즈(% 단위) := (총자본 대비 리스크 (% 단위)) / (포지션 대비 리스크 (%단위)) 예시) 총자본 1억, -4% 손절포인트를 사용할 때 총 자본 대비 리스크를 -1%로 제한하려 얼마를 베팅해야 하는가? (1%) / (4%) = 0.25 = 25% 즉, 총자본의 25%를 베팅하면 리스크를 1%로 제한할 수 있다. 2. Equity 모델 모델 종류 설명 Core Equity 모델 "현금"에 일정 비율을 새로운 포지션에 베팅하는 방식 Total Equity 모델 "계좌의 현금과 오픈 포지션의 value"에 일정 비율을 새로운 포지션에 베팅하는 방식 Reduced Total Equity 모..

를 읽다가 진입, 청산에 대한 재미있는 내용이 있어서 정리! 1. 내용 정리 214쪽 ~ 229쪽에 종목선택, 진입, 청산에 대한 내용이 나온다. 1) 종목선택과 셋업은 생각만큼 중요하지 않다. 무려 오닐의 CAN-SLIM을 예시로 들면서 종목선택과 셋업(매수타이밍)이 안 중요하다고 한다!! 랜덤으로 진입해서 돈을 벌 수 있다고 주장한다. 에서도 이와 비슷한 내용이 나온다. 그 책을 읽어본 사람은 다음 내용을 어렵지 않게 유추할 수 있다. 정답은 바로... "손실은 짧게, 이익은 길게"를 구현한 매도 시스템이다. 2) 돈을 버는 비결은 청산이다. 진입 후 가격이 내리면 짜르고 가격이 오르면 수익을 길게 가져가는 방식이다. 이렇게 하면 무작위 진입으로도 돈을 벌 수가 있다고 주장한다. 에서는 같은 논리의 ..

검증 항목 내용 신념의 유래 윌리엄 오닐 니콜라스 다바스 마크 미너비니 잭 슈웨거 터틀 트레이딩 수업 신념 때문에 하는 행동 매수전 손절매라인을 정하고 자동매도한다. 신념 때문에 하지 않는 행동 물타기 이 신념은 유용한가? 리스크 관리에 유용함. 주가가 떨어지는 주식을 유지하는 건 리스크가 매우 크다. 이 신념은 나를 제약하고 있는가? ? 이 신념 때문에 제약을 받지 않으려면 이 신념을 어떻게 바꾸어야 할까? 물타기 전략의 유용성을 입증해야 함. 바꿀 수 없다면 이 신념에 장점이 있는가? 자본을 보호하는 장점이 있다. 나의 세 번째 신념은 그 유명한 "손실은 짧게, 이익은 길게" 이다. 윌리엄 오닐은 10장에서 손절의 중요성에 대해 이야기하고 있다. 절대로 한 종목에서 -8% 이상의 손실을 허용하지 말라..

검증 항목 내용 신념의 유래 윌리엄 오닐의 니콜라스 다바스 댄 쟁거의 매매방식 터틀 트레이딩 수업 신념 때문에 하는 행동 약세장에서 포지션 규모와 매매 횟수를 줄이고 현금 보유기간을 늘린다. 신념 때문에 하지 않는 행동 약세장에서 돈을 벌려고 하는 행동 이 신념은 유용한가? 자본을 보호하는데 유용함. 이 신념은 나를 제약하고 있는가? 약세장에서 돈을 벌 기회를 놓치고 있을지도 모른다. 이 신념 때문에 제약을 받지 않으려면 이 신념을 어떻게 바꾸어야 할까? 약세장에서도 돈을 버는 방법을 찾아보고, 백테스트해서 검증한다. 바꿀 수 없다면 이 신념에 장점이 있는가? 자본을 보호하는 장점이 있다. 나의 두 번째 신념은 약세장에서 생존하면, 강세장에서 돈을 벌 수 있다는 것이다. 윌리엄 오닐은 강세장에서만 매매하..

라는 책에서 "시장에 관한 신념들"이라는 챕터를 읽다가 내가 가진 신념을 정리해보려고 한다. 내용이 길어질 것 같아서 나누어서 포스팅할 예정 책 내용을 정말 좋은데 번역과 편집의 품질이 헬이다. 이건 나중에 정리하기로… 검증 항목 내용 신념의 유래 스탠의 책 , 다바스 칼럼, 터틀 트레이딩 수업 신념 때문에 하는 행동 1. 차트만 보고 매매 2. 비교적 데이터를 구하가 쉬운 가격, 거래량을 기반으로 전략을 개발 신념 때문에 하지 않는 행동 1. 뉴스는 보지 않는다. 2. 기본적 분석은 하지 않는다. 3. 가격과 거래량으로만 매매한다. 이 신념은 유용한가? 1. 매매방식을 단순화 할 수 있다는 점에서 유용하다. 2. 매매의 모든 요소를 정량화 할 수 있다는 점에서 유용하다. 이 신념은 나를 제약하고 있는가..

물론 올캐쉬포지션으로..! 트레이딩 시스템이 거의 완성되었는데 매수신호가 안뜬다. 파킹통장 이자받으면서 호황장을 기다리는 중. 언젠간 오겠지.. 하는 느긋한 마음이었는데 걍 빨리 왔음 좋겠다. 나도 돈 좀 벌어보자.

>>> f"{i:02}" # Works only for numbers. 00 01 02 .. 10 11 ..

import logging if __name__ == "__main__": # 1. 로깅 객체 생성 logger = logging.getLogger() # 2. 출력 레벨 설정 : 디버그 이상출력 (DEBUG, INFO, ...) logger.setLevel(logging.DEBUG) # 3. format 설정 # formatter = logging.Formatter('%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s') # formatter = logging.Formatter('%(levelname)s - %(message)s') formatter = logging.Formatter('%(message)s') # 4. 콘솔에 출력하도록 설정 stream_ha..