8개월동안의 퀀트 트레이딩 통계 (Feat. 손실은 짧게, 이익은 길게)

퀀트기반의 추세추종 트레이딩을 하고 있다. 2022년 5월에 몇 번의 파일럿 매매를 해보았고 7월부터 본격적으로 트레이딩을 시작했다.

그동안의 성과를 정리할 겸 현재(2023년 3월) 까지의 거래통계를 구해보았다.

 

2022. 7 ~ 2023. 3.10 거래통계

• 손절과 리스크 관리는 열심히 하고 있다.
• 꽤 많은 샘플로 거래당 기대값이 +임을 증명하고 있다.
• 지속적으로 모델을 개선하고 있는데 지금의 손익비를 유지하면서 승률을 40% 이상으로 높이는 것이 목표다.

월단위 손익그래프

- 11월 반등장에 거래횟수가 적어서 만회한답시고 12월에 거래를 좀 많이했고, 당연히 많이 깨졌다.

- 퀀트로 트레이딩을 해도 절제가 필요함을 배웠다.

- 손실회피 성향이 강하고 매매 경험이 많지 않아 자금관리를 보수적으로 하고 있다. 

- 자신감을 갖고 베팅을 조금씩 늘려 볼 생각이다. (근데 지난주 나스닥 떡락.. ㅎㅎ)