머신러닝과 기술적 분석

1. CPR 모델 포지션사이징 P(매수량) = C(잔고에서의 리스크) / R(매수 단위당 리스크) 응용버젼 베팅사이즈(% 단위) := (총자본 대비 리스크 (% 단위)) / (포지션 대비 리스크 (%단위)) 예시) 총자본 1억, -4% 손절포인트를 사용할 때 총 자본 대비 리스크를 -1%로 제한하려 얼마를 베팅해야 하는가? (1%) / (4%) = 0.25 = 25% 즉, 총자본의 25%를 베팅하면 리스크를 1%로 제한할 수 있다. 2. Equity 모델 모델 종류 설명 Core Equity 모델 "현금"에 일정 비율을 새로운 포지션에 베팅하는 방식 Total Equity 모델 "계좌의 현금과 오픈 포지션의 value"에 일정 비율을 새로운 포지션에 베팅하는 방식 Reduced Total Equity 모..

를 읽다가 진입, 청산에 대한 재미있는 내용이 있어서 정리! 1. 내용 정리 214쪽 ~ 229쪽에 종목선택, 진입, 청산에 대한 내용이 나온다. 1) 종목선택과 셋업은 생각만큼 중요하지 않다. 무려 오닐의 CAN-SLIM을 예시로 들면서 종목선택과 셋업(매수타이밍)이 안 중요하다고 한다!! 랜덤으로 진입해서 돈을 벌 수 있다고 주장한다. 에서도 이와 비슷한 내용이 나온다. 그 책을 읽어본 사람은 다음 내용을 어렵지 않게 유추할 수 있다. 정답은 바로... "손실은 짧게, 이익은 길게"를 구현한 매도 시스템이다. 2) 돈을 버는 비결은 청산이다. 진입 후 가격이 내리면 짜르고 가격이 오르면 수익을 길게 가져가는 방식이다. 이렇게 하면 무작위 진입으로도 돈을 벌 수가 있다고 주장한다. 에서는 같은 논리의 ..

검증 항목 내용 신념의 유래 윌리엄 오닐 니콜라스 다바스 마크 미너비니 잭 슈웨거 터틀 트레이딩 수업 신념 때문에 하는 행동 매수전 손절매라인을 정하고 자동매도한다. 신념 때문에 하지 않는 행동 물타기 이 신념은 유용한가? 리스크 관리에 유용함. 주가가 떨어지는 주식을 유지하는 건 리스크가 매우 크다. 이 신념은 나를 제약하고 있는가? ? 이 신념 때문에 제약을 받지 않으려면 이 신념을 어떻게 바꾸어야 할까? 물타기 전략의 유용성을 입증해야 함. 바꿀 수 없다면 이 신념에 장점이 있는가? 자본을 보호하는 장점이 있다. 나의 세 번째 신념은 그 유명한 "손실은 짧게, 이익은 길게" 이다. 윌리엄 오닐은 10장에서 손절의 중요성에 대해 이야기하고 있다. 절대로 한 종목에서 -8% 이상의 손실을 허용하지 말라..

검증 항목 내용 신념의 유래 윌리엄 오닐의 니콜라스 다바스 댄 쟁거의 매매방식 터틀 트레이딩 수업 신념 때문에 하는 행동 약세장에서 포지션 규모와 매매 횟수를 줄이고 현금 보유기간을 늘린다. 신념 때문에 하지 않는 행동 약세장에서 돈을 벌려고 하는 행동 이 신념은 유용한가? 자본을 보호하는데 유용함. 이 신념은 나를 제약하고 있는가? 약세장에서 돈을 벌 기회를 놓치고 있을지도 모른다. 이 신념 때문에 제약을 받지 않으려면 이 신념을 어떻게 바꾸어야 할까? 약세장에서도 돈을 버는 방법을 찾아보고, 백테스트해서 검증한다. 바꿀 수 없다면 이 신념에 장점이 있는가? 자본을 보호하는 장점이 있다. 나의 두 번째 신념은 약세장에서 생존하면, 강세장에서 돈을 벌 수 있다는 것이다. 윌리엄 오닐은 강세장에서만 매매하..

라는 책에서 "시장에 관한 신념들"이라는 챕터를 읽다가 내가 가진 신념을 정리해보려고 한다. 내용이 길어질 것 같아서 나누어서 포스팅할 예정 책 내용을 정말 좋은데 번역과 편집의 품질이 헬이다. 이건 나중에 정리하기로… 검증 항목 내용 신념의 유래 스탠의 책 , 다바스 칼럼, 터틀 트레이딩 수업 신념 때문에 하는 행동 1. 차트만 보고 매매 2. 비교적 데이터를 구하가 쉬운 가격, 거래량을 기반으로 전략을 개발 신념 때문에 하지 않는 행동 1. 뉴스는 보지 않는다. 2. 기본적 분석은 하지 않는다. 3. 가격과 거래량으로만 매매한다. 이 신념은 유용한가? 1. 매매방식을 단순화 할 수 있다는 점에서 유용하다. 2. 매매의 모든 요소를 정량화 할 수 있다는 점에서 유용하다. 이 신념은 나를 제약하고 있는가..

물론 올캐쉬포지션으로..! 트레이딩 시스템이 거의 완성되었는데 매수신호가 안뜬다. 파킹통장 이자받으면서 호황장을 기다리는 중. 언젠간 오겠지.. 하는 느긋한 마음이었는데 걍 빨리 왔음 좋겠다. 나도 돈 좀 벌어보자.

1. 수학 과학 신학에서 많은 업적을 남긴 아이작 뉴턴은 물타기하다가 재산의 80%이상을 잃었다. 2. us investing championship 2회 우승자이자, 최근 20~30년동안 년단위 손실을 단 한번도 허용하지 않았고 작년엔 연 수익률 300%를 넘긴 마크 미너비니의 최종학력은 중졸이다. 위 두 사례는 좀 극단적인 경우지만, 주변을 둘러보아도 1번 케이스에 해당하는 사례는 수 없이 많다. 진입장벽이 높은 직업이고 책도 많이 읽고 똑똑한거 같은데 주식투자는 영... 보통 이런사람들은 돈을 벌려고 하는게 아니라 자신의 선택이 맞았다는 걸 증명하려고 하는 것 같다. 손실을 극도로 싫어하고 승률에 집착한다. 결국 물타기로 이어지고 비자발적 장기투자가 된다. 그런데 놀랍게도 이런 방식은 승률이 높다...

대세하락장이 계속되는 중에 난 매수, 매도 규칙을 다듬으면서 다가올 대세상승장을 준비하는 중이다. 지금상황에서 올 캐쉬포지션(정확히 말하면 간보기용으로 2%정도 포지션이 있음)을 잡고 있고, 이 상태로 상승장을 맞이한다면 돈을 못 벌기가 힘들어 보인다. 2022년 11월부터 상승장이 시작된다는 퀀트들의 견해가 있는데, 그때 오면 좋고 안 와도 상관없다. (그래도 왔으면 좋겠다.. ㅋㅋ) 정량화된 진입규칙에 따라 베팅을 계속 할 것이고 미리 계산된 손실로 빠져나올 것이다. 상승장초기에서의 올 캐쉬포지션은 이미 절반의 성공이다.

1. 결과보다는 과정이 중요함. 꼭 투자가 아니더라도 결과가 아니라 과정에 집중해야하는 이유는 명확하다. 결과는 통제할 수 없는 부분이 많지만 과정은 비교적 통제가 가능하기 때문이다. 어떤 시험을 준비함에 있어 대부분의 시험은 상대평가이기 때문에 "결과"는 통제하기가 어렵다. 그러나 시험을 준비하는 "과정"은 비교적 통제가 가능하다. 스스로 통제할 수 있는 일에 집중하다보면 결과는 따라오기 마련이다. 그리고 결과가 따라오지 않더라도 실망할 필요는 없다고 생각한다. 과정에 집중하는 것 자체가 행복에 이르는 길이라고 믿기 때문이다. 2. 투자에서는 더욱 과정이 중요함. 투자에서는 더더더욱 과정이 중요하다. 그냥 돈 벌려고 하는 투자인데 왜 과정이 중요할까? 투자에서 많은 부분이 확률적 요소에 의해 좌우되기 ..

그리스 철학자인 에픽테토스는 통제할 수 있는 것과 통제할 수 있는 일들을 구분했다. 그는 본인이 통제할 수 있는 것에 집중해야 행복해질 수 있다고 주장했다. 투자에서도 통제할 수 있는 것과 통제할 수 없는 것이 있다. 바로 손실이다. 어떤 대상에 투자하든 손절을 사용하면 손실의 정도를 통제할 수 있다. 반면에 수익은 통제할 수 없다. 이것이 투자에서 손실에 집중해야 하는 이유이다. 수익은 통제할 수 없지만 손실은 통제할 수 있고 손실을 통제하면서 버티다보면 호황장이 찾아온다. 투자자가 해야할 일은 호황장이 올때까지 버티는 것이다. 큰 손실 없이, 물린 주식없이 올 캐쉬포지션에서 호황장을 맞이하면 돈을 못벌기 힘들다.