머신러닝과 기술적 분석

주식, 코인, 부동산등을 투자할 때 대상에 대해서 공부를 하고 시작한다. 아무래도 내 돈이 들어가게 되므로 공부를 좀 하긴하는데 나 같은 경우엔 공부를 얼마나 해야할지, 백테스트는 어느정도로 해야할지가 어려웠다. 기업에 투자(주식)하는데 그 기업의 산업분석, 펀더멘탈 분석, 차트분석 다 알고 해야할까? 1. 리스크는 확실히 알아야 함. 일단 리스크에 대해선 확실하게 알아야한다. 내가 이 대상에 이 방식으로 투자를 했는데 "최악의 순간 난 얼마나 잃게 되는가? 내가 감당할 수 있는가? 그럼 얼마를 베팅할 수 있는가? " 라는 질문이 이어질 수 있다. 2. 리스크 계산이 불가능하다면? 나는 간혹 리스크를 계산할 수 없는 대상(코인, 디파이)에 투자해본 적도 있다. 그 쪽은 리스크 계산이 불가능하다고 생각해 ..

삼프로에서 무려 래리하이트를 인터뷰했다길래 찾아봤는데 이건 실망감을 넘어선 분노를 느꼈음. 썸네일 제목부터 "월가의 단타선생님이 말하는 돈버는 거래" 지네들이 인터뷰하는 분이 시장의 마법사들 1권에 나오는 분이라는걸 알고 있는건지.. 질문의 수준이 너무 떨어지고 추세추종과 시스템 트레이딩에 대한 이해는 1도 없음. 번역이 개판인건 논할 필요도 없음. 래리하이트의 명언 몇 개로 힐링 좀 하자. 수익은 통제할 수 없지만, 리스크(손실)은 통제할 수 있다. 베팅하지 않으면 딸 수 없다. 칩을 다 잃으면 베팅할 수 없다. 세상에는 좋은 베팅과 돈을 번 베팅, 나쁜 베팅과 돈을 잃은 베팅 이렇게 4가지의 베팅이 있다. 돈을 잃어도 과정이 좋았던 베팅이 있고 돈을 벌어도 과정이 나빴던 베팅이 있다. 백테스트에서 중..

7월 마지막주부터 추세추종 트레이딩을 하고 있다. 거래시 세금이 은근 많이 나와 관련 내용을 정리 해봄. 수수료 세금 매수 체결 금액의 0.015% (키움증권 기준) 매도 체결 금액의 0.015% (키움증권 기준) 체결금액의 0.23% 사실 증권사 수수료는 별거 없고 매도할 때 0.23%가 은근 많이 나간다. (매도시에만 부과) 1번 사고 팔면 시드의 0.26%기 녹아버린다. 결론 : 매매횟수를 줄어야함

제시 리버모어는 가장 성공한 개인투자자이다. 그는 어떤 기관에 소속된 적이 없었고, 평생을 개인투자자로 매매해 거물이 되었지만 여러번 파산했다고 알려져있다. 제시 리버모어가 남긴 에 역자의 해설과 리버모어의 생애를 수록해 출판한 에 따르면 리버모어는 파산을 4번이나 경험했고 마지막 파산이후에는 재기하지 못하고 자살했다고 한다. 1. 첫 번째 파산 : 20세 제시 리버모어는 사설증권회사에서 일하다가 매매를 시작했다고 한다. 그러다가 뉴욕의 증권거래소로 옮겨서 매매하게 되었는데 두 곳의 거래방식에는 차이가 있었다. 제시 리버모어가 사설증권회사에서 거래할 때에는 증권시세표시기에 나타나는 현재가 내지는 직후의 체결가로 매매를 할 수 있었다. 이 체결가는 실제 거래소에서 거래되는 가격과는 차이가 있었는데, 이는 ..

Passive ETF Active ETF 개념 수동적(Passive)으로 어떤 지수를 따라가는 ETF 적극적(Active)하게 누군가(Sytem 또는 Human)가 운용 예시 Tiger 200, SPY, .. ARKK, ARKG, .. 장점 1. 저렴한 운용수수료 (대부분 운용보수가 0.1% 미만) 2. 효율적시장가설에 의거, 시장 수익률을 따라갈수 있다. 시장수익률 이상을 추구할 수 있음. (작년 ARK 시리즈의 성과) 단점 시장 수익률 이상을 벌수 없다. 1. 장기적으로 시장 수익률 이상을 버는 펀드가 별로 없다는 점. 2. 비싼 운용 수수료 (ARK 시리즈의 경우 0.75%) 간단하게 Passive ETF와 Active ETF를 정리해보았다! Active ETF는 펀드를 etf로 출시한 것과 비슷한..

1장 : 제시 리버모어의 생애 제시 리버모어는 호가판 주사로 일하면서 주식거래를 하기 시작한다. 16세가 되던 해에는 전업투자자로서 본격적인 투자를 시작한다. 20세때 첫 번째 파산을 경험하지만 단기적인 주가의 등락을 이용한 매매스타일로 곧 재기한다. 24세때에는 상승장에서 공매도에 베팅해 두 번째로 파산한다. 1902년, 25세의 그는 추세매매로 거래 방식을 바꾸면서 계좌를 조금씩 회복하고, 1907년 하락장에서의 공매도로 300백만 달러의 수익을 거둔다. 막대한 수익으로 월가에서 명성을 얻지만, 혼자서 거래한다는 본인의 원칙을 어긴 대가로 세 번째 파산을 경험한다. 1910년 ~ 1914년까지 횡보장에서의 잦은 거래로 제시 리버모어의 빚은 더 늘어가고 법원에 공식적인 파산신청을 한다. 1915년 38..

자산배분투자에서 가장 중요한 통계치는 자산군간의 상관계수일 것이다. 처음 백테스트를 하려고 할때 뭔가 쉽게 구할수 있을것 같으면서도 막상 구현하기가 막막했다. 다행히 pandas에 관련 라이브러리가 있어서 코드 몇 줄로 구현이 가능하다 pandas를 이용해서 구현해보고 잘 구현되었는지 portpolio visualizer로 확인해보자! 1. pandas를 이용해서 구현 영구 포트폴리오를 구성하는 4가지 자산군을 가지고 correlation을 구해보았다. 하나씩 설명을 하려다가 너무 귀찮아서 코드가 길지 않아 코드 설명은 주석으로 달아놓았다. 한 가지 주의사항은 일단위 데이터가 아닌 월단위 데이터로 구해야 한다는 것이다. 처음에는 이 점을 잘 몰라서 일단위 데이터로 구했다가 portpolio visuali..

연구 방법 과거 수년간 크게 상승한 주식들을 연구 큰 상승이 있기 전에 보인 공통적인 성질이 무엇인지를 발견하려 노력 → 본인만의 종목선택방법을 개발 거대하게 상승한 주식들이 그 상승의 초기 단계에 보인 7개의 주요 성질을 CANSLIM으로 정리 1. 주당 현재 분기 순이익 (Current Earnings per Share) 주당 분기 순이익이 전년 대비 20~50% 이상 상승한 종목이어야 함 가장 훌륭한 움직임을 보인 주식들은 거대한 상승이 있기 직전에 전년 동기 대비 현 분기 순이익이 평균 70% 성장 2. 주당 연간 순이익 (Annual Earnings per share) 현재 빼어난 순이익을 올리면서, 동시에 순이익의 평균 성장률이 높은 주식 현저한 상승을 겪은 주식들은 급등하기 전 5년동안 평균..

지금은 정적자산배분으로 투자하고 있지만 요즘 추세추종방식의 트레이딩을 공부하고 있다. 돈 더 벌고 싶다 추세추종의 고전이라고 할 수 있는 를 읽고 느낀 점을 정리해보았다. 내용 요약 1장 : 생애 최초로 주식투자를 하다 무용가인 저자(니콜라스 다비스)는 공연의 대가로 주식을 받게 된다. 3000달러의 원금으로 8000달러의 순이익을 본 저자는 이를 계기로 주식시장에 뛰어든다. 저자는 주변인들과 경제전문지에서 추천하는 종목을 매수하는 방식으로 투자를 시작하지만 꾸준한 손실을 본다. 2장 : 월 스트리트에 진출하다 저자는 캐나다 주식시장에서 뉴욕의 월스트리트로 주식 시장을 옮긴다. 기존과 비슷하게 중개인의 추천종목을 매수하는 방식으로 거래하던 저자는 우연히 11개월간 장기보유한 주식에서 큰 이익을 실현하고,..

연금계좌 포트폴리오는 약간의 수정이 있었다. 기본적으로 자산배분비율은 같지만 세부 etf를 약간 변경했다. 포트폴리오 자산배분 비율은 주식(60) / 채권(20) / 금(20) 을 유지하고, 금 etf만 tiger 골드선물로 바꾸었다. Tiger 골드선물이 Kodex에 비해 거래량이 적긴하기만 수수료차이가 많이나서 전부 수정! 지난글(better-today.tistory.com/362)을 다시 읽어보니 거래하기 귀찮았다고 적혀있는데, 결국 바꾸었다.. 수익률 인증