머신러닝과 기술적 분석

지난주 팔로스루데이 이후 분위기가 많이 좋아졌다. 아쉽게도 내 시스템에서의 매수신호는 1종목만 나왔다. 좀 더 매수해보고 싶지만... 고민하다가 원칙을 지키기로했다. 오닐도 성급히 매수하지 말라고 했고, 리버모어도 반등을 확실히 확인하고 들어갔다. 좀 천천히해도 괜찮은 것 같다.

투자(트레이딩)으로 돈 벌어야지 뭔 파킹통장으로 푼돈벌려고 하는가 티클모아 티클인건 팩트인데 1달이자를 다음번 거래의 리스크로 사용할 수 있다고 생각하면 이야기가 달라진다. 예를들어 1달이자가 50만원이라면 이 50만원을 파일럿 베팅의 리스크로 사용할 수 있는 것이다. -4% 기계적 손절을 사용한다고 가정했을 때 50만원의 25배인 1250만원을 리스크 없이 베팅해 볼 수 있다!! 경험이 많지 않고 손실을 두려워하는 나 같은 쫄보성향에겐 심리적으로 큰 안정감을 준다. (그렇다. progressive exposure를 나름 응용해봤다!) 금리가 오르면서 파킹통장 이자가 쏠쏠하다. 나같은 경우는 거의 올캐쉬포지션(1.5%정도는 주식이 있긴함) 이라 현금이 꽤 많고 파킹통장으로 넣어두면 1달이자가 꽤 된다. ..

https://www.newspim.com/news/view/20221020000742 [국감] "질병청장 아니라 주식관리청장"…'백경란 주식' 논란 가중 [세종=뉴스핌] 이경화 기자 = 국회 보건복지위원회의 국정감사 마지막 날에도 백경란 질병관리청장의 바이오 주식 논란이 이어졌다. 여·야 의원 모두 백 청장이 주식 거래내역 자료 제출을 거 newspim.com 질병관리청장 백경란씨가 부정한 방법으로 수천만원(혹은 그 이상의) 투자수익을 챙긴 정황을 의심받고 있다. 내부자 거래가 나쁜 일임은 당연한 것이고 말할 필요도 없는데.. 뉴스를 통해서도 비공식적인 루트를 통해서 들려오는 말로도 아직까지 저런 일이 많긴 한 것 같다. 저런짓꺼리는 나쁜 일이지만 처벌받아야 하지만 그렇다고 저 사람들 원망하면서 "개미..

3달동안 5승 12패. 승률은 29.4%에 불과하지만 손익비가 3.76 이다. 수익 거래의 평균 수익은 13.67% 손실 거래의 평균 손실은 -3.76% 1 거래당 기대수익은 +1.76% 결과적으로 돈을 벌긴했다. 30%가 안되는 승률로도 돈을 벌수 있다는 걸 실전에서 깨닫고 있다. 최근 1달동안은 매수신호가 안나와서 거래를 못하고 있다. 매수신호도 거의 안 나오고 수익이 많지 않아 베팅을 크게 하진 못하고 있다. 그래도 "손실은 짧게, 수익은 길게" 와 "하락장에서 생존하기" 는 잘 지키고 있다. 내가 통제할 수 있는 건 리스크를 관리하면서 생존하는 것이다. 돈을 버는 건 내가 통제할 수 없는 것이다.

가끔 IBD 유튜브에 출연하시는데 조회수가 1만이 안된다. 1~2천 정도되는 비디오도 많음. 그런데 문제는 나도 채널 구독만 하고 안본다.. ㅋㅋㅋㅋ 난 영어를 잘 못해서. 미국사람들은 왜 안보는거지? 미국에도 삼프로같은 것만 좋아하나?

지금의 투자 스타일은 추세추종이지만, 처음부터 그랬던건 아니다. 오늘은 투자 히스토리를 정리해보려고 한다. 1. 정적 자산배분으로 시작 : 2020년 6월 투자에 관심이 1도 없다가 홍춘욱님의 를 읽고 리스크를 줄이면서 투자하는 방법에 대해 생각해 보게 되었다. 상관성이 낮은 자산군에 분산투자하라는 정적자산배분의 논리이다. 특히 우리나라는 달러와 다른 자산군의 상관성을 이용할 수가 있어서 미국인 투자자에 비해 유리하다. (여담이지만 홍춘욱님의 최근행보는 많이 아쉽다. 투자보다는 책을 잘 쓰시는 것 같고, 주식에 물려있는걸 유튜브와 강의 수익으로 메꿀려는 걸로 보임..ㅠㅠ) 이 당시 읽었던 책 홍춘욱님의 윌리엄 번스타인의 김성일님의 마침 코로나 호황장으로 돈을 조금 벌었지만 정적자산배분 전략이라 수익률이 ..

검증 항목 내용 신념의 유래 윌리엄 오닐 니콜라스 다바스 마크 미너비니 스탠 와인스테인 터틀 트레이딩 수업 신념 때문에 하는 행동 상승추세인 주식만 스크리닝한다. 신념 때문에 하지 않는 행동 바닥잡기 (bottom fishing) 과대낙폭주를 매수하는 것. 이 신념은 유용한가? 추세추종에 집중한다는 측면에서 유용하다. 이 신념은 나를 제약하고 있는가? 바닥잡기로 돈을 벌 기회를 제약하고 있을 수도 있다. 이 신념 때문에 제약을 받지 않으려면 이 신념을 어떻게 바꾸어야 할까? 바닥잡기 신호를 정량화해서 백테스트해봐야 함. 바꿀 수 없다면 이 신념에 장점이 있는가? 루틴을 간단하게 유지하는 것. 투자에 대한 나의 네 번째 신념은 "2단계 상승추세의 종목만 매수한다." 이다. 2단계 상승추세의 의미는 스탠의 ..

1. 데이빗 라이언 데이빗 라이언 (David Ryan)은 윌리엄 오닐의 수제자로 1권에 나오는 인물이다. (오닐의 수제자답게 그의 바로 뒤 챕터에 나온다.) 1980년대 US investing championshop을 3연패했고, 현존 최고라 할 수 있는 마크 미너비니의 친구이자 멘토이며 마크가 최고의 투자자라고 인정하는 사람. 유튜브 IBD 채널(https://www.youtube.com/c/investorsbusinessdaily) 에 가끔식 나오시는데 영어를 잘 못해서 잘 안보게 됨... ㅎㅎ 2. MVP indicator 기술적 분석이란 기관 투자자들의 움직임을 추적하는 학문이다. 데이빗라이언은 기관의 매수 흔적을 mvp indicator로 알 수 있다고 했다. 데이빗 라이언이 직접 쓴 책은 없..

1. 책을 읽고 깨달은 점 1) 주가의 4단계 사이클에 대해서 알게 되었다. 이 책과 스탠의 가장 큰 업적이라면 4단계 이론일 것이다. 2단계 상승추세에서만 매수한다는 그의 이론은 마크미너비니를 비롯한 추세추종 트레이더들이 지금도 사용하는 개념이다. 2) 지수대비 상대강도 (Relative Strength Line)의 개념에 대해서 알게 되었다. RS 랭킹과는 다른 지표이다. RS = (종목의 주가) / (지수) 책에서는 조금 헷갈리게 나와있는데 위 공식으로는 양수, 음수값이 나올 수가 없지만 예제로 나오는 차트에서는 양수, 음수값이 구분되어있고 이에 대한 서술도 "RS가 음에서 양으로 바뀔때 매수한다."는 방식으로 되어있다. 번역하는 과정에서 누락이 있는건지, 원문에서의 서술이 모호한건지는 모르겠으나 ..

대부분의 트레이더들은 종목 스크리닝 방법을 사용한다. 아무리 전업투자자라도 모든 종목의 차트를 볼 수는 없으니 정량화 툴의 도움을 받아서 투자한다. 마크 미너비니가 사용하는 스크리닝 방법은 그의 저서 에 잘 나와있다. 8개의 항목으로 되어있지만 다음과 같이 5개로 정리해볼 수 있다. 이평선 정배열을 이루는 종목으로 필터링 (1, 2, 4, 5번의 내용) 몇 가지 항목으로 다소 복잡해 보이지만 "현재가격 > 50일 이평선 > 150일 이평선 > 200일 이평선" 으로 정배열을 이루고 있는 종목으로 필터링한다. 장기 이평선이 상승추세인 종목으로 필터링 (3번) 200일 이평선의 기울기가 +인 종목을 고른다. (기간은 1달이상) 현재가가 52주 저가 대비 30% 이상 상승한 종목으로 필터링 (6번) 현재가가 ..