머신러닝과 기술적 분석

아직 경험이 많지 않기에 기본적인 포지션 사이징 규칙을 정해두었다. 유명한 트레이더들은 이렇게 말한다. "한 번의 거래에 1% 이상의 손실을 감수하지 말아라." 그렇긴한데 1번의 거래가 1달이 걸릴 수도 있고 1일이 걸릴 수도 있다. 거래 주기가 짧아서 1일에 1%면 곤란함.. 포지션 사이징 규칙 나는 5주동안 1%의 리스크를 감수하기로 했다. 실전 경험이 많지 않으니 조금은 보수적으로 정했다. 구체적인 룰은 아래와 같다. 1. 5주동안 1%의 리스크를 사용 2. 1주동안 평균 0.2%의 리스크를 사용하고 이를 기반으로 베팅사이즈를 결정 3. 최근 5주동안 수익의 75%를 추가 리스크로 사용 (Progressive Exposure!) 최악의 경우 : MDD 10% 5주동안 1%의 리스크를 사용. -> 최..

이번주에는 6종목에 베팅했고, 3종목이 체결되었다. 매매를 재개한지 3주. 그동안의 통계를 계산해보았다. 거래통계 베팅 종목수: 20개 체결 종목수: 11개 승리가 확정된 거래 : 3개 아직 보유중이고 stop을 올려서 이익관리 중이다. 패배가 확정된 거래 : 2개 : 손절돼서 아웃 리스크가 해제된 거래 : 3개 승리가 확정되진 않았으나 가격에 조금 올라서 stop을 매수체결가격으로 올려놓았다. 이 거래들은 stop을 올려놓았기 때문에 포지션은 있으나 리스크는 없는 상태이다. 리스크가 있는 거래 : 3개 아직 최초 stop을 유지하고 있고 리스크가 있는 상태 승, 패가 확정된 거래만 따져보면 3승 2패. 괜찮은 승률이다. 지난 주 매매 코스피 지수가 약간 하락하면서 횡보하는 동안 보유중인 (삼천리, 서울..

마크 미너비니는 2021년 2번째 US investing championship에 참가한 이유를 이렇게 설명했다. "내가 하는 일이 영원하다는걸(timeless) 보여주고 싶었다. 누구나 내 책을 읽고 열심히 한다면 성공할 수 있고, 내가 가르치는 원칙은 아직도 언제나 유효할 것이라는 걸 보여주고 싶었다." 내가 기술적 분석을 제대로 공부하게 된 것에는 다바스님의 네이버 칼럼을 읽고 마크 미너비니를 알게된 것이 큰 이유가 되었다. 본업이 머신러닝 쪽인지라.. 퀀트가 주식시장을 휩쓸고 있는 오늘날에도 기술적 분석이 통할까..? 에 대한 의심이 많았다. 다바스님을 통해 마크의 존재를 알게되고 그가 2021년 대회를 우승한 것을 알게된 이후로는 의심이 사라졌고 기술적분석에 매진하고 있다. 그래서 그런지 마크의..

데이빗 라이언은 윌리엄 오닐의 수제자이자, 마크 미너비니가 최고라고 칭송하는 투자자이다. 그가 us investing championship을 85~ 87년에 3연패한 사실은 너무나도 유명하다. (시장의 마법사들 1권의 서술에는 3연패가 아니라 2위를 1번 했다고 하는데, 데이빗 라이언 본인이 3연패했다고 했으니 3연패가 맞는 듯) 며칠 전에 알게 된 사실 하나. 3연패뒤에 88년에 1번더 대회에 나갔다고 함. 그리고 우승을 못했다고 함. 결과에 대한 압박감때문에 규율을 지키지 못해서 그랬다고 한다. 데이빗라이언 정도되는 시장의 마법사도 실수를 하는구나.. 신기했음. https://www.youtube.com/watch?v=eWtY7uoJL_0

다름이 아니라 틀렸을 때의 손실이 너무 크기 때문이다. 기본적으로 내재가치보다 낮은 가격에 매수하는 가치투자는 주가가 떨어지면 오히려 해피하다. 평가한 내재가치보다 가격이 더 떨어지는 상황이고, 이러면 주식을 더 사야한다. 소위 말하는 물타기. 그렇게 신나게 물타기하다가 내가 평가한 "내재가치"가 틀렸으면 어떡하지? 아니, 틀렸다는 걸 어떻게 알 수 있을까? 1년을 기다려고 주가가 안 오르면 내가 틀린건가? 5년을 기다려야하나? 아님 10년? 내가 틀렸다는 걸 아는데 너무 많은 시간이 걸린다. 그리고 그걸 알았을 때의 리스크가 너무 큼. (워렌버핏은 돈을 잃지말라고 했는데, 가치투자하면서 리스크 관리하는 방법이 궁금하긴 함) 내가 만나본 뛰어난 사람들은 모두 "내가 틀릴 수 있다"는 사실을 너무나도 잘 ..

이번주(11/14 ~ 11/18)에는 9종목에 베팅했고 6종목이 체결되었다. 트레이딩 경력이 얼마 안되었지만 시작한 이래로 가장 많은 종목을 매수해봤다..! 그중 2종목이 손절되었지만, 다른 종목들의 추세는 좋은 편이다. 베팅을 좀 늘려보고 싶은데, 매수 시그널이 2종목밖에 안나와서 고민중이다.

지난주에는 2달만에 매수체결이 되었다. 현재 보유 종목은 4종목이고 지난 주에 진입한 2종목은 평가익상태이지만 아직은 리스크가 있는 상태이다. (최초 손절라인을 올리지 않은 상태) 현재 총 자산대비 포지션은 5%이고 리스크는 대략 0.1% 정도라 최근의 반등장에서 나만 소외된 기분이다.. ㅎㅎㅎ 매매이력을 정리하다가 좀 신기한 걸 발견했는데, 보유중인 4종목중에서 3종목이 같은 섹터라는 것이다...! 나는 돌파매매만 하고 있고 손절을 타이트하게 사용하므로 손절없이 보유중이라는 건 그만큼 추세가 강하다는 것이다. 그런데 같은 섹터에 몰려 있다. 섹터정보는 전혀 반영하지 않고 진입하고 있는데도 이렇다는건 정말 같은 섹터의 그룹액션이 있다는 걸로 해석해 볼 수 있다. 그 옛날 제시리버모어도 종목을 선택할 때 ..

10.21(금) S&P 500 지수에서 follow through day가 나타났고 그 이후의 분위기는 괜찮은 편이다. 11.3 (목)에 갭하락을 했으나, 전 저점을 깨지는 않았고 다시 상승했는데, 이쯤에서 오닐의 말을 되새겨 보자. 이런 되돌림이나 "시험"이 적어도 최근의 지수저점에 비해 조금이라도 높은 데서 끝났다면 오히려 더 긍정적으로 받아들일 수 있다. 팔로스루데이 이후 되돌림 현상은 흔한 일인 것 같다. 그렇다고 무조건 상승한다는 건 아님! 시황분석은 그냥 일종의 재미일뿐 진입여부는 본인의 매매로직에 따라야 한다. 나 같은 경우는 지난 주에 1종목에 예비신호가 셋업되어 베팅했으나 돌파가 일어나지 않아 아직까지는 포지션이 없다. 이번 중에는 셋업된 종목이 몇 개있는데 체결이 될지는 모르겠다. (빨..

나름 자신만만하게 준비한 시스템에서 매수신호가 안나오고 있다. 무슨 문제가 있는건가.. 싶어서 이런 저런 실험을 해보다가 오늘은 그만 접으려고 한다. 미국장에서 팔로스루데이가 나온지 2주도 안됐는데, 여기저기서 수익률 자랑하는 글을 보니 나도 조급해졌나보다. 하락장때는 기다리는게 쉬웠는데 증시가 조금 오르니 벌써 기다리는게 어려워진 것 같다. 나의 시간이 올 때까지 기다리는 시간이 필요하다. 지금 급하게 시스템을 고쳐봤자 제대로 워킹할리도 만무하고. 기다리는 인내심이 필요하다!

원화 스테이블 코인 ($1 = 1225원으로 계산) 원화환산 총액 (원화 현금, 스테이블 코인만) 10.1 ₩351,046,261 $952 ₩352,212,461 10.31 ₩351,543,038 $1,145 ₩352,945,663 손익계산 (원화 + 스테이블 코인만) + ₩833,202 10월에는 파킹통장이자와 조금 남아있는 스테이블 코인 이자가 들어왔다. 9월에 진입했던 선광이 오르긴했는데.. 워낙에 조금이라 일단은 카운트 안했음. 투자 내용 1. 파킹통장 이자 : +50만원 대부분의 투자자금을 현금으로 보유하고 있고 파킹통장이자가 쏠쏠하다. 2. 스테이블 코인 디파이 : +33만원 스테이블 코인 이자가 좀 들어옴. 수익 9월에는 83만원정도 벌었다! 11월 투자 계획 망할것 같던 주식시장은 팔로스루..