머신러닝과 기술적 분석

연구 방법 과거 수년간 크게 상승한 주식들을 연구 큰 상승이 있기 전에 보인 공통적인 성질이 무엇인지를 발견하려 노력 → 본인만의 종목선택방법을 개발 거대하게 상승한 주식들이 그 상승의 초기 단계에 보인 7개의 주요 성질을 CANSLIM으로 정리 1. 주당 현재 분기 순이익 (Current Earnings per Share) 주당 분기 순이익이 전년 대비 20~50% 이상 상승한 종목이어야 함 가장 훌륭한 움직임을 보인 주식들은 거대한 상승이 있기 직전에 전년 동기 대비 현 분기 순이익이 평균 70% 성장 2. 주당 연간 순이익 (Annual Earnings per share) 현재 빼어난 순이익을 올리면서, 동시에 순이익의 평균 성장률이 높은 주식 현저한 상승을 겪은 주식들은 급등하기 전 5년동안 평균..

지금은 정적자산배분으로 투자하고 있지만 요즘 추세추종방식의 트레이딩을 공부하고 있다. 돈 더 벌고 싶다 추세추종의 고전이라고 할 수 있는 를 읽고 느낀 점을 정리해보았다. 내용 요약 1장 : 생애 최초로 주식투자를 하다 무용가인 저자(니콜라스 다비스)는 공연의 대가로 주식을 받게 된다. 3000달러의 원금으로 8000달러의 순이익을 본 저자는 이를 계기로 주식시장에 뛰어든다. 저자는 주변인들과 경제전문지에서 추천하는 종목을 매수하는 방식으로 투자를 시작하지만 꾸준한 손실을 본다. 2장 : 월 스트리트에 진출하다 저자는 캐나다 주식시장에서 뉴욕의 월스트리트로 주식 시장을 옮긴다. 기존과 비슷하게 중개인의 추천종목을 매수하는 방식으로 거래하던 저자는 우연히 11개월간 장기보유한 주식에서 큰 이익을 실현하고,..

지난 포스트 에서 자산현황을 파악한 뒤로 1.5달이 흘렀다. 지난 1달반 동안의 자산증가량을 포스팅하려고 한다. 저축으로 자산 증식 먼저 내가 열심히 노동해서 번 돈을 저축한 금액이다. 파이어족 일기 (2) : 목표금액, 목표기간 설정 에서의 계획에 따라 1달에 500만원씩 저축하려고 했다. 그런데 5월에는 340만원 정도만 저축했다. (시작부터... ㅠㅠ) 개인적으로 꼭 수강하고 싶은 강의가 있어서 어쩔수 없었으나 아깝긴 하다. 5월 저축 : 3,422,999원 6월 저축 : 5,400,000원 6월에는 540만원 저축! 그래서 1.5달동안 저축에 의한 자산 증가액은 총 8,822,999원이다! 투자로 자산 증식 이번에는 벌어놓은 돈이 잘해줘서 늘어난 금액이다. (각 계좌의 포트폴리오는 개인계좌 포트폴..

정적자산배분에서는 일정주기로 포트폴리오를 리밸런싱해준다. 리밸런싱의 필요성에 대해서는 다른 참고할만한 글들이 많으므로 여기서는 스킵하고, 구글 스프레드시트를 이용해서 포트폴리오 관리, 리밸런싱 하는 방법에 대해서 공유하려고 한다. 1. 구글 스프레드시트 구글 스프레드시트에서는 실시간으로 ETF 종목의 가격을 조회할 수 있다. 정확하게 말하면 20분정도 딜레이가 있다. (현재조회되는 가격은 20분 이전 가격) 이 기능을 이용해서 포트폴이로 자산군들의 비중을 확인하고, 비중을 쉽게 조절 (리밸런싱)할 수 있다. 2. 포트폴리오 관리 시트 만들기 일단 시트부터 만들어보자. 2.1. 기본 포맷 만들기 다음과같은 기본 포맷을 그대로 입력한다. 컬럼에는 Ticker, 보유량, 목표비중, 현재가격, 현재가치, 현재비..

이번 포스트에서는 개인계좌 포트폴리오와 백테스트 결과를 공유하려고 한다. 1. 포트폴리오 한국주식, 미국주식, 선진국주식, 개도국주식, 미국단기채, 미국리츠로 구성했다. 미국장기채(EDV 또는 TLT)는 워낙 금리가 낮아서 제외했다. (금리가 더 떨어지기 힘들다고 판단했고, 그러면 채권 가격도 올라가기 힘들다.) 2. 백테스트 지난 연금저축계좌 백테스트와 마찬가지로 환율을 고려해서 백테스트했다. 한국 주식은 코스피200의 지수변화를 그대로 사용 그외 해외주식, 미국리츠는 ETF가격 변화에 환율을 적용해서 원화로 환산 2.1 데이터 구하기 TIGER 200은 코스피 200을 추종하므로 investing.com에서 kospi 200 데이터를 사용했다. 해외주식은 VOO, VEA, VWO, SPYD로 나누어져..

이번 포스트에서는 운용중인 연금저축계좌 포트폴리오와 백테스트 결과, 그리고 지난 11개월 동안의 운용성과를 공유하려고 한다. 1. 포트폴리오 한국주식, 미국주식, 달러선물, 금으로 구성했다. 달러선물대신 미국중기국채를 넣는 것이 백테스트 결과로는 무조건 좋지만, 저금리 시대에 중기채를 보유하는 것에 대한 의문이 있어서 국채대신 달러선물 etf를 넣었다. 2. 백테스트 연금 저축계좌는 백테스트하기가 약간 까다롭다. 국내상장된 etf들은 2010년 이후에 상장되었기 때문에 과거 데이터를 구하기가 쉽지 않다. 따라서 etf의 가격변동 데이터가 아니라 다른 데이터로 근사해서 백테스트 해야 한다. 2.1 데이터 구하기 TIGER 200은 코스피 200을 추종하므로 investing.com에서 kospi 200 데..

코로나 이후 주식시작이 핫하다. 주변을 보면 주식을 하지 않는 사람 찾기가 쉽지 않다. 그런데 놀라운건 주식을 하는 사람들이 연금저축계좌는 운용하지 않는다는 것이다. 개인적인 생각이지만 투자 초보일수록 연금저축계좌로 투자하는 것이 쉬운길이라고 생각한다. 그리고 파이어족에게도 연금저축계좌는 필수라고 생각한다. 왜 연금저축계좌로 시작해야하나? 1. 연금저축계좌의 세제혜택때문이다. 납입액의 12%(1년 급여 5500만원 초과인 경우) 또는 15%(1년 급여 5500만원 이하인 경우)를 되돌려 준다. (출처: 국세청 홈페이지 https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=6596&cntntsId=7875) 연금저축계좌로 투자를 시작했는데 수익률이 0%, 즉 원금보..

이번 포스트에서는 목표금액과 목표기간을 정해보았다. 1. 4% 룰 파이어족이 목표금액을 설정할때 참고하는 것이 4%룰 이다. 4%룰이란 "1년동안 총 자산의 4%를 사용한다면 자산이 줄어들지 않고 거의 영생이 가능하다는 이론" 이건 총 자산을 현금 보유하는 것이 아니라 주식, 부동산, 채권등에 적절히 분산 투자하면 7~8%의 수익을 거둘 수 있기 때문에 가능하다. 총 자산은 +7%씩 지출은 -4%씩이면 인플레이션을 감안하더라고 가진 돈만 가지고 생활이 가능하다. 영원히!! 그래서 목표금액 설정 방법은 1년동안의 생활비를 계산 그것의 25배를 목표금액으로 설정 2. 목표금액 1달 생활비를 300만원으로 잡고 1년 생활비는 12배인 3600만원에 비상금 400만원으로 해서 총 4000만원으로 잡았다. 목표금..

난 돈이 많은 인생보다 시간이 많은 인생을 살고 싶다. 그래서 경제적 자유를 달성하기위해 노력하고 있고, 그 과정을 블로그에 담아보려고 한다. 일단 현재 자산부터 파악! 1. 금융 자산 금융 자산은 크게 3가지 계좌로 운용하고 있다. 수익률과 현재 가치를 구글 스프레드 시트로 모니터링하고 있다. 합산하면 현재가치로 2.6억정도! 1) 연금저축 계좌, 퇴직연금 계좌 세금혜택이 많아서 운용하고 있다. 1년에 700만원 맞춰서 입금하는 중. 700만원을 넘는 액수라도 과세이연혜택이 있어서 추가 납입(1800만원까지 가능)을 고려해보기도 했지만, 몇 가지 단점이 있어서 나머지는 개인 계좌에 저축한다. (개인적으로 느끼는 연금저축계좌의 장, 단점은 별도에 포스트에 언젠가는.. 남기도록하자) 2) 개인 계좌 월급받..

IMF때 한국주가가 폭락하면서 경기가 안좋아지자 달러/원 환율은 2000원 직전까지갔었다. 2008년 금융위기때는 세계적으로 주가가 폭락하면서 달러/원 환율이 1500원 가까이 폭등했다. 여기서 짐작할 수 있는 사실은 주가와 달러는 음의 상관관계를 갖는다는 것이다. 그렇다면 다른 자산군 (채권, 금, 부동산) 과 달러의 관계는 어떨까? portpolio visualizer에서 실험해보았다. 1. 실험방법 portpolio visualizer에서 각 자산군을 대표하는 ETF를 골라서 상관계수를 계산해보았다. 달러의 경우 달러인덱스 ETF인 UUP로 실험했다. (UUP는 달러와 다른 통화들의 상대적인 가치를 추종하므로 원화대비 달러의 가치와는 차이가 있을수 있다.) 주식은 미국의 대표 ETF인 SPY, 금은..