머신러닝과 기술적 분석

연금계좌 포트폴리오는 약간의 수정이 있었다. 기본적으로 자산배분비율은 같지만 세부 etf를 약간 변경했다. 포트폴리오 자산배분 비율은 주식(60) / 채권(20) / 금(20) 을 유지하고, 금 etf만 tiger 골드선물로 바꾸었다. Tiger 골드선물이 Kodex에 비해 거래량이 적긴하기만 수수료차이가 많이나서 전부 수정! 지난글(better-today.tistory.com/362)을 다시 읽어보니 거래하기 귀찮았다고 적혀있는데, 결국 바꾸었다.. 수익률 인증

포트폴리오 변경없고, 납입액없이 1달을 더 굴려보았다. 그냥 아무것도 안했다 (포트폴리오의 자산 비율은 아래 링크 참조) better-today.tistory.com/363 퇴직연금 자산배분 포트폴리오 (2020년 수익률 10.05%) 연금계좌 포트폴리오에 이어서 퇴직연금(IRP) 포트폴리오도 공개하려고 한다. 1. 왜 연금저축 포트폴리오와 다른가? 두 포트폴리오가 다른 이유는 퇴직연금에 위험자산 투자한도 제한이라는 것 better-today.tistory.com 수익률 2021년 1월 한달간 수익률은 2.99%가 찍혔다. 한국주식의 비중이 35%나 되는데, 월초에 급등하던 주식이 월말이 내려앉으면서 많이 깎아먹은것 같다. 그래도 월수익률 2.99%면 선방한것으로 보인다.

연금계좌 포트폴리오에 이어서 퇴직연금(IRP) 포트폴리오도 공개하려고 한다. 1. 왜 연금저축 포트폴리오와 다른가? 두 포트폴리오가 다른 이유는 퇴직연금에 위험자산 투자한도 제한이라는 것이 있기 때문이다. (www.moel.go.kr/pension/adopt/guide2.do) 고용노동부에서 지정한 위험자산의 한도가 70%를 넘을 수 없게 제한하는 제도이다. 증권사 계좌로 ETF를 매수할때 "투자한도 70%" 라는 것이 보이면 고용노동부에서 지정한 위험자산이라고 생각하면 된다. 그리고 한국주식에 대한 강력한 헤지수단인 미국채와 미국달러 선물은 아예 매수할수 없다. 그래서 어쩔수 없이 안전사산 30%를 한국채 또는 현금으로 채울수 밖에 없다. 2. 퇴직연금 포트폴리오 구성 한국주식 (35%) 미국주식 (3..

작년 5월에 마법의 연금굴리기 책을 통해 연금저축계좌도 etf로 운용이 가능하 다는 것을 알았다. 직장생활초기에 연말정산용으로 가입한 연금보험계좌가 있어 확인해보니.. 10년동안 1달에 25만원씩 납입한 원금은 3300만원정도였고, 수익금은 무려 300만원이었다! (10년에 10%...) 증권사로 이전신청하고, etf 포트폴리오를 구성해 운용을 시작해 6개월정도 굴렸고 수익률 2020/1/8 현재 수익률은 16.1% 정도이다. (최근 급등한 한국증시를 생각하면 아쉬울수도 있지만 개인적으로는 만족하고 있다!) 어제 리밸런싱을 하면서 포폴 구성도 조금 수정했다. 연금계좌 포트폴리오 구성 크게 보면 주식(60%) 채권(20%) 금(20%)의 구성이다. 주식은 한국주식/미국주식의 비율을 반반으로 나누고 한국주식..

Youtube 추천 시스템에 관련된 논문은 2020년 11월 현재 4개가 있다. 이 논문들을 하나씩 리뷰해볼 생각이다. 이 포스트에서는 각 논문의 개괄적인 내용만 알아보도록 하자! 1) The YouTube Video Recommendation System (2010) 2010년에 나온 첫 논문이다. 구체적인 내용보다는 추천시스템에 대한 개괄적인 설명을 하고있다. 벌써 10년이나 지난 논문이고, 이 논문이후에 딥러닝의 시대가 도래하면서, 지금보면 꽤나 올드한 방식으로 보인다. 그러나 이 논문에서 사용한 2-stage 방식은 그 이후로도 계속사용하고 있고, 이 논문에서 사용한 방법들은 추천 시스템에서 전처리, 혹은 후처리에 영감을 주는 방법들이 있어 리뷰하려고 한다. (딥러닝으로 다 할수는 없으니까...)..

금은 주식/채권 포트폴리오의 약점인 금리상승구간에서 상승을 기대할 수 있는 자산이다. 그래서 영구포트폴이오나 올웨더에서도 금은 일정 비중을 차지하고 있다. 그러면 어느 금 ETF를 사야할까? 실험배경 ETF 종목 운용수수료 Note IAU 0.25% GLD 0.40% KODEX 골드선물(H) 0.68% 환헤지 걸려있음 운용수수료만 보면 당연히 IAU에 투자하는 것이 맞다. 그러나 KODEX 골드선물에는 환헤지가 걸려있다는 것이 장점이다. 금 etf에 환헤지가 걸려있다는 것은 왜 장점일까? 보통 금은 달러화 가치가 떨어질때 헤지 역할을 해준다. 달러가치가 떨어지고, 금가격이 오르는 구간을 생각해보면 IAU나 GLD는 etf의 가격은 오르겠지만, 달러가치가 떨어져 원화환산시 수익률에서 손해를 볼 수 도 있다..

지난 포스트에 이어서 60/40 포트폴리오를 백테스트하고 있다. 이번에는 한국 주식과 달러/원환율을 적용해보았다. 환율 미국 etf는 달러가격으로 표시되어있다. (미국꺼니까...) 대부분의 한국인에게 의미있는 자산은 원화로 표시되어있는 자산이다. 미국 etf에 투자를 하더라고 이것의 원화가치가 중요하다. 김단테님은 원화가치에 크게 신경을 쓰지않는듯하다. (달러로 10억원을 투자하고 있고 원화로 그 이상의 재산을 갖고계시니...) 또한 환율의 변동성을 이용해 포트폴리오를 구성하면 더 좋은 자산배분전략을 만들수 있지않을까... 하는 생각에 백테스트를 환율을 적용해 원화로 진행해 보았다. 한국주식 한국주식과 미국국채가 환상의 조합이라는건 자산배분에 관심있는 분이라면 한번쯤 들어본 이야기일 것이다. 그래서 주식..

자산배분의 가장 기본적인 포트폴리오는 주식 60%, 채권에 40%를 배분하는 60/40 포트폴리오다. portfoliovisualizer.com 이라는 좋은 백테스트 사이트가 있지만, free로 이용하기에는 몇가지 제한이 있어서 python으로 자산배분 백테스트를 구현해 보았다. 테스트 조건 주식 : S&P 500을 추종하는 SPY etf 데이터를 사용 채권 : TLT etf 데이터를 사용 자산배분 : 주식(60%), 채권(40%) 리밸런싱 주기 : 60거래일(약3달) 마다 리밸런싱 백테스트 기간 : 2002-07-30~2020-07-31 결과 연평균 수익률(CAGR), 최대낙폭(MDD) [Portfolio]::2002-07-30~2020-07-31::Final Valance: 506501333, CAG..

극중 임수정은 재미있게 읽은 소설의 결말을 보지 않는다. 이야기의 끝을 마무리하는 것을 싫어한다. 그녀는 사랑에서도 이와 같은 태도를 취한다. 인도여행에서 운명처럼 만난 첫사랑(김종욱)과의 결말을 내려하지 않는다. 그녀의 첫사랑은 해피엔딩도 새드엔딩도 아닌, 이도 저도 아닌 어정쩡한 마무리였다. 노쳐녀로 묘사되는 그녀가 사랑을 하지 못하는 이유도 예전 사랑의 결말을 짖지 못했기 때문이 아닐까? 그리고 본인 스스로 첫사랑의 결말을 지었을때, 비로소 그녀는 새로운 사랑을 시작한다. "끝을 내면 다시 시작할 수 있잖아요."라는 대사는 "끝은 내지 않으면 다시 시작할 수 없다."라고 의미를 살짝 바꿀 수도 있다. 임수정은 왜 결말을 내려하지 않았을까? 결말을 보는것이 두려워서였을 것이다. 소설의 결말이 자신이 ..

감상평 고스톱에서 만들어진 점수의 주민번호에 해당하는 사람이 죽는다는.... 참신하지만 어이없는 설정으로 출발하는 영화다. 특이한 제목에 이끌려 감상하게 되었다. 별 기대를 하지 않고 봤는데 소재도 참신하고 몰입력도 좋았다. 누군가를 죽여서 갈등을 해소하는 과정이 찜찜하게 느껴지긴 한다. 황당한 상황설정에 조금씩 살을 붙여가는 과정과 그 설정에 맞게 갈등을 해소하는 부분이 깔끔하고 재밌다. 이런 참신한 소재의 설정은 깔끔한 마무리가 어려운데, 이 영화는 그것을 잘 해내고 있다. 줄거리 목장에선 매일같이 고스톱판이 벌어진다. 멤버는 목장청년 상이(이승준 분), 안교수(김홍파 분), 최여사(권남희 분), 목장주인 김씨(송영재 분) 이렇게 4명. 어느 날, 수학과 교수인 안교수가 놓고 간 수첩을 우연히 보게 ..